基于VaR和Es的利率风险度量PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 研究现状 4

1.3 现有成果存在的问题与缺陷 13

1.4 本书的主要研究内容与结构 14

第2章 相关的理论基础 19

2.1 不同种类利率的概念 19

2.2 收益曲线的形状和期限结构形成理论 21

2.3 样条函数 24

2.4 GARCH类模型族 25

2.5 相关分布理论 28

2.6 一致性风险测度 29

2.7 VaR与ES的定义 31

2.8 本章小结 33

第3章 利率期限结构静态估计 34

3.1 插值法得到利率期限结构 35

3.2 最优化方法得到利率期限结构 43

3.3 本章小结 57

第4章 利率期限结构动态研究 59

4.1 动态模型 60

4.2 实证研究 61

4.3 本章小结 164

第5章 基于VaR和ES的利率风险度量 166

5.1 VaR的计算 167

5.2 后验检验 167

5.3 ES的计算 168

5.4 实证研究 169

5.5 本章小结 215

第6章 我国货币市场利率风险测度关系研究 217

6.1 我国货币市场利率风险测度的统计特征分析 217

6.2 我国货币市场利率风险测度的因果关系检验 220

6.3 基于VAR的我国货币市场利率风险关系研究 225

6.4 本章小结 239

第7章 总结与展望 242

7.1 本书的主要结论 242

7.2 本书的主要创新点 246

7.3 研究工作展望 247

参考文献 249

后记 262