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第1部分　引言与相关知识的复习 1

第1章　经济问题与数据 3

1.1 我们所研究的经济问题 3

1.2　因果效应和理想化实验 6

1.3　数据：来源与类型 7

总结 10

重要术语 11

复习概念 11

第2章　概率论知识复习 12

2.1 随机变量和概率分布 13

2.2　期望值、均值和方差 16

2.3　二元随机变量 18

2.4　正态分布、卡方分布、Fm,∞分布以及学生t分布 23

2.5 随机抽样与样本均值的分布 27

2.6　抽样分布的大样本逼近 29

总结 34

重要术语 34

复习概念 34

练习 35

附录　重要概念2.3中结论的推导 36

第3章　统计学知识复习 38

3.1　总体均值的估计 39

3.2　关于总体均值的假设检验 42

3.3　总体均值的置信区间 48

3.4　不同总体均值的比较 49

3.5　美国男女大学毕业生的收入问题 50

3.6　散点图、样本协方差和样本相关系数 51

总结 54

重要术语 55

复习概念 55

练习 55

附录3.1　美国当前人口调查 57

附录3.2 ？是μr的最小二乘估计量的两种证明方法 57

附录3.3　样本方差是一致性估计量的证明 58

第2部分　回归分析基础 59

第4章　一元线性回归 61

4.1　线性回归模型 61

4.2　线性回归模型系数的估计 64

4.3　最小二乘法的假设条件 69

4.4　OLS估计量的抽样分布 72

4.5　检验单个回归系数的假设 74

4.6 回归系数的置信区间 78

4.7 当X为二元变量时的回归 80

4.8　R2和回归的标准误 81

4.9　异方差性和同方差性 82

4.10 结论 86

总结 87

重要术语 87

复习概念 87

练习 88

附录4.1 加利福尼亚州考试成绩数据集 89

附录4.2　OLS估计量的推导 89

附录4.3　OLS估计量的抽样分布 90

附录4.4　OLS标准误的公式 92

第5章　多元线性回归 94

5.1　遗漏变量偏差 94

5.2　多元回归模型 99

5.3　多元回归中的OLS估计量 101

5.4　多元回归中的最小二乘假设 103

5.5　多元回归中OLS估计量的分布 105

5.6　单个系数的假设检验和置信区间 106

5.7　联合假设的检验 108

5.8　检验涉及多个系数的单个约束条件 111

5.9　多个系数的置信集 112

5.10　其他一些回归统计量 113

5.11 遗漏变量偏差与多元回归 115

5.12　对考试成绩数据集的分析 116

5.13　结论 119

总结 120

重要术语 120

复习概念 120

练习 121

附录5.1 表达式（5.1）的推导 122

附录5.2 当存在两个回归因子和同方差误差时OLS估计量的分布 123

附录5.3 检验联合假设的其他两种方法 123

第6章　非线性回归函数 127

6.1　非线性回归函数建模的一般策略 128

6.2　单个自变量的非线性函数 133

6.3 自变量之间的交互作用 140

6.4　学生—教师比对考试成绩的非线性效应 149

6.5 结论 153

总结 153

重要术语 153

复习概念 154

练习 154

第7章　基于多元回归的评估研究 157

7.1 内部有效性和外部有效性 157

7.2　对多元回归分析内部有效性的威胁 159

7.3　例子：考试成绩和班级规模 165

7.4　结论 172

总结 172

重要术语 172

复习概念 173

练习 173

附录　马萨诸塞州小学的考试数据 174

第3部分　回归分析中的深入议题 175

第8章　面板数据回归 177

8.1 面板数据 177

8.2　两期面板数据：“之前和之后”的比较 180

8.3　固定效应回归 182

8.4　带有时间固定效应的回归 185

8.5　醉酒驾车法与交通事故死亡率 186

8.6　结论 189

总结 189

重要术语 190

复习概念 190

练习 190

附录8.1 州交通事故死亡率数据集 191

附录8.2　固定效应回归的假设 191

第9章　二元因变量回归 193

9.1 二元因变量与线性概率模型 194

9.2　probit和logit回归 197

9.3　probit与logit模型的估计与推断 201

9.4　在波士顿HMDA数据案例中的应用 204

9.5 结论 208

总结 209

重要术语 210

复习概念 210

练习 210

附录9.1　波士顿HMDA数据集 211

附录9.2　极大似然估计 211

附录9.3　其他受限因变量模型 213

第10章　工具变量回归 216

10.1 含有单个回归因子和单个工具变量的IV估计量 216

10.2　一般的IV回归模型 222

10.3　检查工具变量的有效性 227

10.4　在香烟需求案例中的应用 231

10.5　有效的工具变量来自何处 234

10.6　结论 237

总结 238

重要术语 238

复习概念 238

练习 238

附录10.1 香烟消费面板数据集 239

附录10.2　公式（10.4）中TSLS估计量公式的推导 239

附录10.3　TSLS估计量的大样本分布 240

附录10.4　当工具变量无效时，TSLS估计量的大样本分布 240

第11章　实验和准实验 243

11.1 理想化实验和因果效应 244

11.2　现实中的实验存在的潜在问题 245

11.3　使用实验数据的因果效应的回归估计量 248

11.4　减小班级规模效应的实验估计值 253

11.5　准实验 259

11.6　准实验中存在的潜在问题 262

11.7 异质总体中的实验和准实验估计值 264

11.8　结论 267

总结 267

重要术语 268

复习概念 268

练习 269

附录11.1　STAR项目数据集 270

附录11.2　差分再差分估计量推广到多个时期 270

附录11.3　条件均值独立性 271

附录11.4　当因果效应在个体间变化时的IV估计 272

第4部分　经济时间序列数据的回归分析 275

第12章　时间序列回归与预测导论 277

12.1 使用回归模型进行预测 278

12.2 时间序列数据和序列相关知识介绍 279

12.3 自回归 284

12.4　含有额外预测因子的时间序列回归与自回归分布滞后模型 287

12.5　利用信息准则选择滞后长度 294

12.6　非平稳性Ⅰ：趋势 296

12.7　非平稳性Ⅱ：突变 302

12.8　结论 309

总结 310

重要术语 310

复习概念 311

练习 311

附录12.1 第12章中所使用的时间序列数据 313

附录12.2　AR（1）模型中的平稳性 313

附录12.3　滞后算子符号 314

附录12.4　ARMA模型 315

附录12.5　BIC滞后长度估计量的一致性 315

第13章　动态因果效应的估计 317

13.1 对橙汁数据的初步考察 318

13.2　动态因果效应 320

13.3　含有外生回归因子的动态因果效应的估计 323

13.4　异方差—自相关—一致性标准误 325

13.5　含有严外生回归因子时动态因果效应的估计 328

13.6　橙汁价格与寒冷天气 333

13.7 如何认识外生性问题：一些例子 338

13.8　结论 339

总结 340

重要术语 340

复习概念 340

练习 341

附录13.1　橙汁数据集 342

附录13.2　用滞后算子符号表示ADL模型与广义最小二乘法 342

第14章　时间序列回归的其他议题 344

14.1 向量自回归 344

14.2　多期预测 347

14.3 单整阶数和其他的单位根检验 352

14.4　协整 356

14.5　条件异方差 362

14.6　结论 365

总结 365

重要术语 365

复习概念 365

练习 366

附录　第14章中所使用的美国金融数据 366

第5部分　回归分析的经济计量理论 367

第15章　一元线性回归理论 369

15.1 扩展的最小二乘假设和OLS估计量 370

15.2　渐近分布理论的基本原理 371

15.3 OLS估计量和t统计量的渐近分布 375

15.4　误差为正态分布时的精确抽样分布 376

15.5　含有同方差误差的OLS估计量的有效性 378

15.6　加权最小二乘法 381

总结 384

重要术语 384

复习概念 384

练习 385

附录15.1 连续随机变量的正态分布、相关分布和矩 386

附录15.2　两个不等式 388

附录15.3 高斯—马尔可夫定理的证明 389

第16章　多元回归理论 391

16.1 用矩阵符号表示的线性多元回归模型与OLS估计量 392

16.2　OLS估计量和t统计量的渐近分布 394

16.3　联合假设的检验 396

16.4　含有正态误差的回归统计量的分布 397

16.5　含有同方差误差的OLS估计量的有效性 400

16.6　广义最小二乘法 401

总结 405

重要术语 406

复习概念 406

练习 406

附录16.1　矩阵代数简介 408

附录16.2　多变量分布 410

附录16.3　？的渐近分布的推导 411

附录16.4　含有正态误差的OLS检验统计量的精确分布的推导 412

附录16.5 多元回归的高斯—马尔可夫定理的证明 413

附录 415

“复习概念”问题的答案 423

术语汇编 432

译后记 443