宏观经济理论 动态一般均衡方法 第2版PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 动态一般均衡宏观经济学和传统的宏观经济学 1

1.2 传统宏观经济学 3

1.3 动态一般均衡（DGE）宏观经济学 4

1.4 本书的结构 9

2 集中经济 14

2.1 导论 14

2.2 封闭经济体系的基本动态一般均衡模型 14

2.3 黄金法则解 16

2.4 最优解 19

2.5 对实际经济周期的动态分析 29

2.6 引进劳动力的基本模型 32

2.7 投资 35

2.8 结论 40

3 经济增长 42

3.1 导论 42

3.2 经济增长建模 43

3.3 Solow-Swan增长模型 44

3.4 最优增长理论 48

3.5 内生增长 53

3.6 结论 58

4 分散经济 59

4.1 导论 59

4.2 消费 60

4.3 储蓄 69

4.4 生命周期理论 70

4.5 非耐用品消费和耐用品消费 73

4.6 劳动供给 75

4.7 厂商 77

4.8 分散经济的一般均衡 81

4.9 与集中经济模型的比较 86

4.10 结论 88

5 政府：支出与公共财政 89

5.1 导论 89

5.2 政府预算约束 91

5.3 为政府支出融资 94

5.4 财政状况的可持续性 102

5.5 稳定与增长公约 108

5.6 价格水平的财政理论 110

5.7 公共财政的优化 111

5.8 结论 127

6 对财政政策的深入探讨 129

6.1 导论 129

6.2 财政政策的时间一致性和时间不一致性 129

6.3 代际交叠模型 140

7 开放经济 154

7.1 导论 154

7.2 开放经济的最优解 155

7.3 贸易品和非贸易品 164

7.4 贸易条件和实际汇率 169

7.5 贸易品间的不完全替代性 173

7.6 经常账户的可持续性 177

7.7 结论 184

8 货币经济 186

8.1 导论 186

8.2 货币简史及其作用 187

8.3 居民户的名义预算约束 189

8.4 货币需求的现金先行模型（CIA） 190

8.5 效用函数中的货币模型 193

8.6 货币作为中间产品或购物时间模型 196

8.7 交易成本 198

8.8 现金和信贷消费 200

8.9 一些经验证据 203

8.10 恶性通货膨胀和Cagan货币需求模型 205

8.11 最优通货膨胀率 207

8.12 货币的超中性 212

8.13 结论 215

9 不完全灵活的价格 217

9.1 导论 217

9.2 关于价格和工资的一些典型事实 218

9.3 不完全竞争下的价格设定 220

9.4 价格黏性 232

9.5 新凯恩斯主义的菲利普斯曲线 238

9.6 结论 243

10 失业 245

10.1 导论 245

10.2 劳动力市场的一些数据 246

10.3 搜寻理论与失业 248

10.4 效率工资理论 255

10.5 工资黏性与失业 260

10.6 失业及财政政策与货币政策的有效性 265

10.7 结论 267

11 资产定价和宏观经济学 269

11.1 导论 269

11.2 期望效用和风险 270

11.3 保险费 272

11.4 无套利和市场有效性 273

11.5 资产定价与或有权益 275

11.6 一般均衡资产定价 279

11.7 资产配置 289

11.8 不确定性下的消费 293

11.9 完备市场 295

11.10 结论 299

12 金融市场 301

12.1 导论 301

12.2 股票市场 302

12.3 债券市场 309

12.4 外汇市场 335

12.5 结论 350

13 名义汇率 351

13.1 导论 351

13.2 1873-2011年的国际货币协定 353

13.3 汇率的凯恩斯主义IS-LM-BP模型 359

13.4 UIP和汇率的决定 370

13.5 汇率的Mundell-Fleming模型 372

13.6 汇率的货币模型 375

13.7 汇率的Dornbusch模型 381

13.8 黏性价格货币模型 388

13.9 Obstfeld-Rogoff Redux模型 392

13.10 结论 403

14 货币政策 406

14.1 导论 406

14.2 通货膨胀和费雪方程 411

14.3 凯恩斯主义的通货膨胀模型 413

14.4 新凯恩斯主义的通货膨胀模型 417

14.5 最优通货膨胀目标 438

14.6 运用新凯恩斯主义模型的最优货币政策 452

14.7 最优货币政策与财政政策 455

14.8 欧元区的货币政策 460

14.9 结论 467

15 银行、金融中介与非传统货币政策 470

15.1 导论 470

15.2 金融危机的若干教训 471

15.3 金融市场不完善 473

15.4 现代银行业简史及其在金融危机中的作用 480

15.5 部分准备金的银行业 484

15.6 银行挤兑理论 484

15.7 关于非传统货币政策的理论 493

15.8 包含违约的DSGE模型 496

15.9 结论 504

16 实际经济周期、DSGE模型和经济波动 506

16.1 导论 506

16.2 RBC分析的方法论 507

16.3 经验研究方法 513

16.4 RBC模型的经验证据 516

16.5 货币经济的DSGE模型 526

16.6 楔子、摩擦与经济波动 532

16.7 新凯恩斯主义模型的识别 538

16.8 对构建DSGE模型时如何选择的一些思考 539

16.9 结论 540

17 数学附录 542

17.1 导论 542

17.2 动态优化 542

17.3 拉格朗日乘子法 544

17.4 连续时间的优化 552

17.5 动态规划 554

17.6 随机动态优化 558

17.7 时间一致性和时间不一致性 561

17.8 线性理性预期模型 563

索引 584

参考文献 596

译后记 618