第一章 绪论 1
1.1 什么是经济计量学 1
1.2 误差项 3
1.3 估计和估计式 4
1.4 良好的和最适合的估计式 6
一般性注释 7
第二章 估计式的标准 10
2.1 引言 10
2.2 计算成本 10
2.3 最小二乘方 11
2.4 最高R2 13
2.5 无偏性 14
2.6 最佳无偏 16
2.7 均方误差 18
2.8 渐近性 20
2.9 最大似然 22
2.10 小结 24
一般性注释 25
专门性注释 35
第三章 古典线性回归模型 43
3.1 问题的分类 43
3.2 五个假定 44
3.3 CLR模型的OLS估计式 47
一般性注释 49
专门性注释 50
第四章 区间估计和假设检验 53
4.1 引言 53
4.2 一维的情形 53
4.3 多维的情形 54
4.4 预先检验的偏差 61
4.5 再论R2 62
一般性注释 64
第五章 假定一：估计方程的格式 69
5.1 引言 69
5.2 不正确的一组独立变量 69
5.3 非线性性 72
5.4 变化的参数值 74
一般性注释 76
专门性注释 82
第六章 假定二：零期望值误差 86
一般性注释 87
第七章 假定三：球形的误差 89
7.1 引言 89
7.2 违背假定三的各种后果 90
7.3 异方差性 92
7.4 自相关误差 96
一般性注释 101
专门性注释 107
第八A章 假定四：随机的独立变量 111
8A.1 引言 111
8A.2 变量的误差 113
8A.3 自回归 116
一般性注释 120
专门性注释 124
第八B章 假定四：联立方程 127
8B.1 引言 127
8B.2 认定 129
8B.3 单个方程法 134
3B.4 方程组法 138
一般性注释 140
专门性注释 146
第九章 假定五：共线性 154
9.1 引言 154
9.2 共线性的后果 155
9.3 共线性的检验 158
9.4 如何办 158
一般性注释 162
专门性注释 164
第十章 几个专题 165
10.1 额外的信息 165
10.2 贝叶斯估计 167
10.3 虚变量 170
10.4 定性的因变量 172
10.5 预测 174
一般性注释 177
专门性注释 183