目录 1
第一章 绪论 1
第二章 随机系统分析 8
第一节 随机过程 9
第二节 离散时间随机系统分析 45
第三节 连续时间随机系统分析 82
第四节 线性连续时间随机系统的采样 114
与离散化 114
小结 125
习题 126
第三章 系统的状态估计 129
第一节 点估计理论 130
第二节 线性离散时间随机系统的状态估计 150
第三节 线性连续时间随机系统的状态估计 194
第四节 非线性随机系统的状态估计 215
小结 241
习题 242
第四章 随机最优控制 245
第一节 引言 245
第二节 随机最优控制的一般理论 247
第三节 经典信息结构下离散时间系统的线性二次高斯（LQG）问题 268
第四节 经典信息结构下连续时间系统的线性二次高斯问题 278
第五节 一步延时信息结构下离散时间系统的线性二次高斯问题 283
第六节 经典信息结构下一般离散时间非线性随机系统的双重最优控制 294
第七节 双重最优控制的近似计算 310
小结 338
习题 339
第一节 辨识问题概述 341
第五章 系统辨识与参数估计 341
第二节 离散时间线性差分模型的最小 343
二乘参数估计 343
第三节 离散时间差分模型的最大似然参数估计 368
第四节 离散时间差分模型的递推参数估计 387
第五节 差分模型的阶检验 408
第六节 离散时间状态空间模型的辨识 413
第七节 线性系统非参数模型的辨识 429
第八节 闭环系统能辨识的条件 443
小结 450
习题 451
第六章 线性离散时间随机系统的自适应滤波和参数自适应控制 453
第一节 自适应滤波 453
第二节 自适应控制的一般概念 474
第三节 单输入单输出系统的自校正控制 481
第四节 多输入多输出系统的自校正控制 500
第五节 随机次最优参数自适应控制 512
小结 525
习题 525
第七章 随机系统的试验与数字仿真 527
第一节 伪随机信号的生成 528
第二节 随机系统的试验 541
第三节 随机系统的数字仿真 560
小结 567
习题 567
附录 569
附录A 矩阵微分方程求解 569
附录B 矩阵代数的若干结论 573
参考文献 582