第一章 随机过程基本概念 1
1 随机过程及其概率分布 1
2 随机过程的数字特征 14
3 两个随机过程的联合分布和数字特征 21
4 复(值)随机过程 24
5 随机微积分 27
习题 39
1 平稳过程概念 43
第二章 平稳过程 43
2 相关函数的性质 53
3 各态历经性 55
4 平稳过程的(功率)谱密度 67
5 平稳过程的谱分解 86
6 线性系统中的平稳过程 91
习题 103
第三章 平稳时间序列的线性模型和预报 114
1 时间序列及其实例 114
2 平稳时间序列及其线性模型 116
3 各类线性模型的性质 127
4 模型识别--确定线性模型的类别、阶数 137
5 模型参数估计 150
6 平稳时间序列的预报，递推预报法 157
7 直接预报法 167
习题 174
第四章 马尔科夫过程 183
1 马尔科夫过程的直观描述 183
2 马尔科夫链 185
3 时间连续状态离散的马尔科夫过程 201
4 泊松过程及其性质 216
5 时间连续状态连续的马尔科夫过程，维纳过程 220
习题 227
附录 概率论的补充知识 235
1 概率空间，随机变量 235
2 随机变量的特征函数 240
3 随机矢量及其多维特征函数，正态随机矢量 251
习题 260
参考书 263
习题答案 265