上篇 金融风险的识别 3
第一章 金融机构风险的识别 3
第一节 商业银行金融风险 3
一、流动性风险 4
二、信用风险 6
三、利率风险 8
四、外汇风险 10
五、资本风险 11
第二节 投资银行金融风险 14
一、投资银行概述 14
二、投资银行金融风险的类型 21
三、投资银行金融风险分析指标 27
第三节 保险公司金融风险 28
一、市场竞争风险 29
二、业务经营风险 30
三、投资风险 32
四、利率、通货膨胀和汇率风险 34
五、其他风险 35
第二章 金融工具风险的识别 37
第一节 债券的金融风险 38
一、债券概论 38
二、债券的风险类型 44
三、债券的风险评级 46
第二节 股票的金融风险 50
一、股票概论 50
二、股票风险的类型 55
三、股票风险的评估 61
第三节 衍生金融工具的金融风险 66
一、衍生金融工具概论 66
二、衍生金融工具的风险类型 70
三、衍生金融工具的风险分析 75
第三章 利率风险与汇率风险的识别 80
第一节 利率的金融风险 80
一、利率概论 80
二、利率风险的类型 87
三、利率风险的分析 93
第二节 汇率的金融风险 98
一、汇率概论 98
二、汇率风险的类型 106
三、汇率风险的比较分析 113
第四章 企业风险与国家风险的识别 115
第一节 企业金融风险 115
一、企业整体风险 115
二、企业生产风险 117
三、企业财务风险 120
四、企业筹资风险 123
五、企业特殊事件风险 126
第二节 国家金融风险 128
一、国家金融风险的含义 128
二、国家金融风险的类型 129
三、国家金融风险的评级 139
下篇 金融风险的管理 145
第五章 金融风险的分散管理 145
第一节 证券组合的收益与风险分析 145
一、收益与风险的关系 146
二、风险资产收益水平的衡量：期望收益率的计算 147
三、风险资产风险状态的衡量：标准差的计算 151
第二节 证券组合的风险分散原理 154
一、协方差与相关系数 155
二、两种证券组合模型的风险分散原理 156
三、N种证券组合模型的风险分散原理 160
第三节 证券组合的资产结构选择 163
一、投资者偏好分析 163
二、有效证券组合分析 167
三、证券组合的最优资产结构选择 172
第四节 证券投资风险分散管理的策略与方法 173
一、证券投资种类分散化策略 174
二、证券投资金额分散化策略 178
三、证券投资期限分散化策略 181
第六章 金融风险转移管理 185
第一节 金融期货 185
一、金融期货的含义及其与商品期货的关系 186
二、金融期货交易的场所与参与者 188
三、金融期货市场的类型 192
四、金融期货与风险转移 198
第二节 期权交易 203
一、期权交易的含义与期权的构成要素 203
二、期权交易与期货交易的关系 206
三、期权交易的类型 207
四、期权交易与风险转移 210
第三节 金融互换 212
一、金融互换的含义 212
二、金融互换的类型 213
三、利率互换与风险转移 215
四、货币互换与风险转移 219
第四节 金融远期 224
一、金融远期与金融期货的关系 224
二、远期外汇交易与风险转移 226
三、远期利率协议与风险转移 228
第七章 金融风险监督管理 232
第一节 金融风险监管的原因分析 232
一、信息的不对称性 233
二、市场的不完全竞争性 234
三、市场失灵 234
第二节 银行业金融风险的监管 236
一、银行业金融风险监管概述 236
二、“巴塞尔协议”与银行业资本充足率的监管 239
三、美国的CAMEL评级与银行业监管 249
第三节 证券市场金融风险的监管 254
一、证券市场监管的目标和任务 254
二、证券市场监管的原则 256
三、证券市场监管的内容 258
四、证券市场监管的手段 262
五、西方国家证券市场监管的模式 264
参考文献 267