1 绪论 1
1.1 选题背景及研究意义 2
1.1.1 选题背景 2
1.1.2 研究意义 6
1.2 国内外研究文献综述 8
1.2.1 关于操作风险管理的研究 8
1.2.2 关于操作风险分析、识别和建模的研究 9
1.2.3 关于操作风险监管的研究 12
1.3 本书所采用的方法及主要内容 13
1.3.1 本书所采用的方法 13
1.3.2 研究内容 13
2 操作风险的定义、特征与分类 16
2.1 操作风险的历史演进 16
2.2 操作风险定义 21
2.2.1 关于操作风险的定义 21
2.2.2 操作风险与其他银行风险的关系 26
2.3 操作风险特征 32
2.4 操作风险分类 35
2.4.1 关于操作风险分类的几种观点 35
2.4.2 建议采用的操作风险分类 39
2.5 操作风险的现状 41
2.5.1 国外操作风险的现状 41
2.5.2 我国商业银行操作风险的现状 45
2.6 我国商业银行操作风险成因透视 50
2.6.1 宏观层面成因 51
2.6.2 微观层面成因 53
3 我国商业银行操作风险管理框架的构建 57
3.1 操作风险管理框架设计的理论依据与方法 58
3.1.1 系统理论 58
3.1.2 风险管理理论 61
3.1.3 系统工程与管理系统工程方法论 63
3.2 操作风险管理的系统特征 65
3.3 操作风险管理框架设计原则与约束 66
3.4 我国商业银行操作风险管理框架设计思路 69
3.4.1 国外商业银行的实践与我国商业银行的差距分析 69
3.4.2 操作风险管理框架设计与全面风险管理的关系 71
3.4.3 我国商业银行操作风险管理框架构成与层次 73
4 目标设计——我国商业银行操作风险管理战略 78
4.1 操作风险管理战略的理性思考 78
4.1.1 价值与风险、不确定性的均衡——业务目标 79
4.1.2 商业银行“理性人”特征——风险容忍度 80
4.1.3 商业银行操作风险管理具体执行标准——操作风险管理政策 81
4.2 业务目标的构成 81
4.2.1 战略目标 82
4.2.2 相关目标 83
4.2.3 目标可实现性 85
4.2.4 目标的选择 85
4.3 操作风险容忍度 86
4.3.1 风险容忍度选择应遵循的原则 86
4.3.2 风险容忍度的选择 86
4.3.3 操作风险容忍度选择应注意的问题 88
4.4 操作风险管理政策 88
4.4.1 操作风险管理政策的内涵 89
4.4.2 操作风险政策制定时应注意的问题 91
5 基础管理功能——我国商业银行操作风险管理流程 92
5.1 操作风险管理流程的逻辑构成 92
5.2 操作风险识别 95
5.2.1 操作风险识别思路与步骤 96
5.2.2 操作风险识别方法及其述评 99
5.3 操作风险的评估与度量方法选择 103
5.3.1 基本指标法内容及评述 104
5.3.2 标准法内容及评述 105
5.3.3 定性方法——记分卡法 108
5.3.4 定量方法——损失分布法 113
5.3.5 定量方法——极值理论模型 121
5.3.6 我国商业银行使用高级计量法面临的挑战 128
5.4 操作风险控制／缓释 130
5.4.1 控制／缓释的思路 130
5.4.2 操作风险回避 133
5.4.3 操作风险损失控制 134
5.4.4 操作风险转嫁——保险 136
5.4.5 操作风险转嫁——业务外包 141
5.4.6 操作风险承担 145
5.5 操作风险监测 146
5.5.1 监测内容 146
5.5.2 我国商业银行建立监测程序需注意的问题 147
5.6 操作风险报告 147
5.6.1 风险报告流程 148
5.6.2 风险报告的内容 149
5.6.3 风险评估结果的方法——风险坐标图 150
6 管理功能载体——我国商业银行操作风险管理组织架构 153
6.1 我国商业银行操作风险管理架构的现状 154
6.1.1 当前我国商业银行的业务组织架构及其特点 154
6.1.2 当前我国商业银行操作风险管理组织架构及其特点 157
6.2 我国商业银行操作风险管理组织架构存在的主要问题 159
6.2.1 国际活跃银行操作风险管理组织架构的实践 159
6.2.2 存在的主要问题 162
6.3 关于我国商业银行操作风险管理组织架构构建的设想 166
6.3.1 基本考虑 166
6.3.2 管理组织架构设置 167
7 管理支持功能——我国商业银行操作风险管理基础设施 175
7.1 操作风险管理基础设施的内涵 175
7.1.1 操作风险管理信息系统 176
7.1.2 操作风险损失数据库 176
7.1.3 操作风险管理方法 177
7.2 保障我国操作风险管理的信息系统 177
7.2.1 操作风险管理信息系统的主要功能 178
7.2.2 操作风险管理信息系统的信息传递路线 179
7.2.3 操作风险管理信息系统的安全性考虑 181
7.3 操作风险损失数据库设计 183
7.3.1 建立操作风险损失数据库的动因 183
7.3.2 当前国际上操作风险损失数据库概况 186
7.3.3 我国操作风险损失数据库的构建 187
7.4 适宜我国商业银行操作风险管理的方法 198
7.4.1 操作风险管理定性方法和操作风险管理定量方法 198
7.4.2 操作风险识别、评估、缓释和报告方法 199
8 管理辅助与保证——我国商业银行操作风险管理环境 202
8.1 对我国商业银行操作风险管理具有重要影响的环境因素 202
8.2 操作风险管理文化 205
8.2.1 银行风险管理文化 205
8.2.2 建立全员的操作风险管理文化 209
8.3 内部控制体系 212
8.3.1 我国商业银行内部控制的现状 212
8.3.2 加强内部控制体系建设，有效控制操作风险 220
8.4 员工培训 228
8.4.1 银行合格员工的特征与素质要求 229
8.4.2 加强我国银行员工操作风险知识培训 231
8.5 沟通交流 234
8.5.1 沟通交流的含义与形式 234
8.5.2 保证我国操作风险管理中的沟通交流顺畅 237
8.6 业务流程 238
8.6.1 业务流程与流程再造 238
8.6.2 我国商业银行流程再造应做的基础工作 243
8.6.3 从业务流程再造发展到流程银行 244
9 结论与展望 247
9.1 本书的主要内容 247
9.2 本书的主要结论 249
9.3 本书的创新点 249
9.4 展望 250
参考文献 251
致谢 256