第一章 绪论 1
一、选题背景与研究目的 1
二、国内外研究现状及评述 7
三、本书的结构、研究方法和创新点 23
第二章 商业银行操作风险度量与控制的理论基础 30
一、商业银行操作风险范畴的界定 30
二、商业银行操作风险管理的基本理论 38
三、商业银行操作风险度量与控制的一般原理 49
本章小结 52
第三章 操作风险管理与内部控制的关系 53
一、内部控制的方法 53
二、巴塞尔委员会的操作风险监管策略 55
三、基于内部控制的操作风险管理 56
本章小结 59
第四章 操作风险管理体系构建 60
一、操作风险管理体系构建的前提 60
二、商业银行操作风险管理体系的结构 63
三、操作风险管理体系的内容 65
本章小结 79
第五章 商业银行操作风险的识别 80
一、操作风险识别的目标及步骤 80
二、操作风险系统的混沌特征识别 83
三、操作风险关键风险指标体系的构建 92
四、基于KRI的操作风险暴露及特征分析 103
本章小结 113
第六章 商业银行操作风险的度量 114
一、操作风险度量的目的及限制因素 114
二、基于内部控制的操作风险自我评估法 116
三、操作风险高级计量法的理论模型 124
四、基于极值理论峰值法的操作风险CVaR度量模型 130
本章小结 142
第七章 商业银行操作风险的监测 143
一、基于业务流程的操作风险过程监测 143
二、基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评 149
本章小结 165
第八章 商业银行操作风险控制技术 166
一、预提损失准备金的财务控制技术 167
二、经济资本配置技术 170
三、业务外包与保险的风险缓释技术 183
四、业务持续计划的风险自留技术 191
本章小结 195
附录 196
附录1 1987年—2006年14家商业银行操作风险原始数据汇总表 196
附录2 商业银行操作风险提升调研（一） 198
附录3 中国银行业监督管理委员会《商业银行内部控制指引》 205
附录4 中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》 227
附录5 巴塞尔银行监督管理委员会《巴塞尔新资本协议》的操作风险三大支柱 237
附录6 巴塞尔银行监督管理委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》 241
主要参考文献 253
致谢 263