第一章 金融风险管理概论 1
第一节 金融风险概述 1
一、金融风险的含义 1
二、金融风险的分类 2
第二节 金融风险管理的兴起和发展 5
第三节 金融风险管理的流程 7
第四节 金融风险管理的主要策略 9
一、风险规避策略 9
二、风险分散策略 10
三、风险消减策略 10
四、风险转移策略 11
五、风险补偿策略 11
第五节 金融风险管理的组织结构 12
一、董事会及最高风险管理委员会 12
二、监事会 13
三、高级管理层 14
四、风险管理部门 15
五、其他风险控制部门 15
第六节 巴塞尔风险管理体系 16
第二章 信用风险管理 18
第一节 信用风险概述 18
一、信用风险的定义 18
二、信用风险产生的原因 19
三、信用风险的特征 22
四、信用风险和信贷风险的比较 23
第二节 信用风险的识别 24
一、财务分析法 24
二、现金流量分析法 26
三、非财务分析法 26
第三节 信用风险的度量 27
一、传统度量方法 28
二、现代主要风险计量模型 33
三、《巴塞尔新资本协议》计量信用风险的方法 43
第四节 信用风险的监测与报告 47
一、信用风险的监测对象 47
二、信用风险监测的主要指标 49
三、风险报告 52
第五节 信用风险的控制 53
一、限额管理 54
二、信用风险缓释 55
三、关键业务环节控制 61
第三章 市场风险管理 65
第一节 市场风险概述 65
一、市场风险的定义 65
二、市场风险的分类 66
第二节 市场风险的识别 72
一、即期 73
二、远期 73
三、期货 76
四、互换 78
五、期权 79
第三节 市场风险的计量 82
一、基本概念 82
二、市场风险计量方法 91
第四节 市场风险的监测与报告 104
第五节 市场风险的控制 107
一、限额管理 107
二、风险对冲 109
三、经济资本配置 110
第四章 操作风险管理 112
第一节 操作风险概述 113
一、操作风险的定义 113
二、操作风险产生的原因 113
三、操作风险的特征 115
四、操作风险的分类 117
第二节 操作风险的识别 122
第三节 操作风险的度量 124
一、基本指标法 125
二、标准法 126
三、替代标准法 128
四、高级计量法 128
第四节 操作风险的监测与报告 134
一、风险诱因／环节 134
二、关键风险指标 134
三、风险报告 138
第五节 操作风险的控制 139
一、操作风险控制环境 139
二、操作风险缓释 142
第五章 流动性风险管理 146
第一节 流动性风险概述 146
一、流动性风险的定义 146
二、流动性风险形成的原因 147
三、流动性风险的分类 148
第二节 流动性风险识别 149
一、资产负债期限结构 150
二、币种结构 151
三、分布结构 152
第三节 流动性风险计量 153
一、指标法 154
二、现金流分析法 157
三、其他评估方法 158
第四节 流动性风险监测与控制 162
一、流动性风险预警 162
二、压力测试 163
三、情景分析 165
四、内部控制 166
五、应急计划 167
第六章 其他风险管理 170
第一节 声誉风险管理 170
一、声誉风险管理的内容 171
二、声誉风险管理的基本做法 172
第二节 战略风险管理 177
一、战略风险管理的作用 178
二、战略风险管理的基本做法 178
第七章 风险管理文化 185
一、风险管理文化的内涵 185
二、风险管理文化的作用 186
三、构建先进的风险管理文化 188
参考文献 197