第1章 绪论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 10
1.2 国外商业银行效率研究进展 11
1.2.1 效率模型中银行投入与产出变量的确定 12
1.2.2 要素价格信息的完备性与银行效率模型 14
1.2.3 管理者风险偏好（管理者行为假设）与银行效率模型 16
1.2.4 银行效率的影响因素 19
1.3 研究结构和研究方法 22
1.3.1 研究结构 22
1.3.2 研究方法与数据说明 26
1.4 主要创新点 28
第2章 银行效率的理论与计量 30
2.1 企业效率的内涵 30
2.1.1 企业效率的定性描述 30
2.1.2 企业效率的定量测度 35
2.2 银行效率的含义及分析的理论基础 38
2.2.1 银行效率的含义 38
2.2.2 银行效率分析的理论基础 39
2.3 银行效率的计量方法：生产前沿面模型 43
2.3.1 非参数方法 44
2.3.2 参数方法 46
2.3.3 适合中国银行业效率研究的生产前沿面方法 49
第3章 基于非参数数据包络分析（DEA）模型的中国银行业效率静态研究 51
3.1 引言 51
3.2 基于主流数据包络分析模型的银行效率测度 54
3.2.1 技术效率、规模效率和配置效率 54
3.2.2 数据包络分析模型：一种主流的银行效率测算方法 57
3.2.3 样本指标与数据 60
3.2.4 实证结果及投入产出的松弛分析 63
3.2.5 数据包络分析效率值与财务指标的相关性信息检验 68
3.2.6 小结 69
3.3 多阶段超效率数据包络分析模型：一个改进的思路 70
3.3.1 现有的银行数据包络分析效率研究存在的问题 70
3.3.2 对投入产出变量选择的改进 74
3.3.3 超效率数据包络分析模型 76
3.3.4 实证过程及结果分析 78
3.4 本章结论 81
第4章 基于参数随机边界方法的中国银行业效率动态研究 83
4.1 引言 83
4.2 随机边界方法模型及设定 86
4.2.1 巴提斯和库利（1992）生产效率理论模型 86
4.2.2 经验模型 87
4.3 实证过程及结果 89
4.3.1 贷款效率模型 90
4.3.2 利润效率模型 94
4.3.3 国有银行的不良资产扩张冲动：效率比较的一个发现 97
4.4 效率动态演变的影响因素分析 98
4.4.1 国内外银行效率影响因素的相关研究 98
4.4.2 实证检验与分析 101
4.5 本章结论 112
第5章 商业银行经营效率综合评价体系：一个理论模型 116
5.1 商业银行绩效评价方法综述 116
5.1.1 单一指标评价和多指标综合评价 116
5.1.2 财务绩效评价和非财务绩效评价 119
5.2 基于服务利润链和平衡计分卡原理的商业银行数据包络分析综合效率评价体系 120
5.2.1 综合效率评价体系的理论依据 120
5.2.2 商业银行综合效率评价模型 122
5.2.3 评价的数据包络分析方法及步骤 124
5.3 本章结论 126
第6章 市场结构、竞争与银行效率 128
6.1 国内外有关市场结构与银行效率关系的理论及争论 128
6.2 我国银行业市场竞争格局 132
6.2.1 市场结构的划分及测度指标 132
6.2.2 我国银行业市场竞争格局分析 135
6.3 银行业结构与银行效率分析 140
6.3.1 银行集中、信贷配给与寻租：一个微观经济分析框架 140
6.3.2 银行集中、不良贷款的形成与效率：一个博弈模型 142
6.3.3 新兴银行的进入与银行生产者剩余 148
6.4 本章结论 150
第7章 产权结构、代理成本与银行效率 152
7.1 银行业产权结构与效率关系的争论及辨析：文献回顾 152
7.1.1 产权与银行效率相关论 154
7.1.2 产权与银行效率无关论 156
7.1.3 超产权论 157
7.1.4 上述三种观点对当前银行产权改革的借鉴意义 158
7.2 中国银行业产权制度的现状与问题 160
7.2.1 中国银行业产权变革历程的简要回顾 160
7.2.2 中国银行业产权结构的基本特征 162
7.2.3 中国银行业产权制度的低效率表现 164
7.3 不同产权结构条件下商业银行效率的差异：两个分析视角 166
7.3.1 产权结构、职业经理人激励与银行效率 166
7.3.2 产权结构、沉没成本累积机制与银行效率：德沃特里庞和马斯金（Dewatripont＆Maskin）模型（1995）的改进 170
7.4 效率导向的银行业产权改革路径研究 174
7.4.1 改制上市 174
7.4.2 引进境外战略投资者 177
7.5 本章结论 180
第8章 全书总结 182
8.1 全书总结 182
8.2 研究展望 186
参考文献 188