第一章 导言 1
第一节 银行危机与资本监管 1
一、银行危机简要回顾 1
二、资本监管制度的确立 3
第二节 新旧资本协议概述 4
一、1988年资本协议（BaselⅠ） 4
二、新资本协议（BaselⅡ） 4
第三节 资本监管对银行资本水平的影响 9
一、资本标准与限期整改措施 9
二、资本监管实施以来银行资本充足水平稳步提高 11
第四节 选题背景和研究思路 13
一、选题背景及意义 13
二、资本监管影响的文献综述 14
三、本书研究思路和结构安排 19
四、研究方法 23
第二章 资本监管对银行风险偏好和资产选择的影响 24
第一节 引言 24
第二节 银行公司治理机制与银行风险偏好 26
一、资本结构与股东风险偏好 26
二、治理结构与经理风险偏好 26
三、决策权配置与银行风险偏好 26
第三节 资本结构、有限责任与银行风险偏好 27
一、有限责任制与风险偏好 27
二、模型分析 28
三、经济含义解释 30
四、资本监管对风险偏好的约束作用 31
第四节 存款保险与银行风险 33
一、银行系统性风险与存款保险 33
二、存款保险与道德风险 34
第五节 股东行为与银行风险偏好 37
第六节 管理者行为与银行风险偏好 41
一、模型分析 42
二、资本标准对经理风险偏好的影响 44
第七节 资本监管与银行风险 45
第八节 特许价值、资本监管与银行风险 47
第九节 资本监管与银行风险状况变化的实证分析 49
一、模型介绍 49
二、数据介绍 50
三、回归结果 51
第十节 中国银行业资本监管和银行风险的关系分析 53
第三章 资本监管对银行资产组合和信贷供给的影响 57
第一节 引言 57
一、短期影响 57
二、长期影响 58
三、周期影响 58
第二节 资本约束对单个银行资产组合和信贷供给影响 59
一、模型假设 59
二、资本监管影响分析：资本标准事先确定 61
三、资本监管影响分析：资本标准事后监督 62
第三节 资本监管对银行体系信贷供给的分析 66
第四节 超额资本、风险控制与资产规模 69
一、银行持有超额资本的动机分析 70
二、资本监管对资本充足银行信贷供给的影响 71
第五节 资本监管对信贷供给的案例分析 81
一、美国1988～1992年案例 81
二、日本银行业案例 84
第六节 中国银行业资本监管对资产组合的影响 87
一、变量的选取以及数据说明 88
二、回归分析 89
三、结论 91
第四章 银行资本监管顺周期性及其对经济波动的影响 93
第一节 信贷周期 93
一、信贷周期理论解释 93
二、信贷周期实证结果 95
第二节 银行资本监管顺周期性 97
一、模型 98
二、资本监管对经济波动的影响分析 100
第三节 信用等级迁移的周期性 105
一、新资本协议可能提高资本标准 105
二、新资本协议单一风险曲线的特征加强了资本监管的顺周期性 108
三、降低资本监管顺周期性的考虑 109
第四节 资本周期性：资产损失、风险拨备的周期性 111
一、资产损失与风险拨备 112
二、风险拨备计提方法 113
三、银行风险拨备计提与利润平滑行为 116
四、按照压力测试提取风险拨备 119
第五节 中国信用等级评级制度现状与发展 120
一、内部评级法与资本监管 120
二、我国银行业内部评级现状与发展 124
第六节 中国银行业风险拨备制度及其影响 129
一、历史沿革 129
二、发展现状 130
三、构建现代商业银行全面风险拨备体系 132
第五章 资本监管与货币政策 139
第一节 货币政策传导综述 139
一、货币政策传导的利率渠道：传统观点 140
二、银行信贷渠道 142
三、广义信贷渠道 143
第二节 银行资本监管与货币政策传导 144
一、《巴塞尔资本协议》下银行行为和货币政策传导 145
二、《巴塞尔新资本协议》下银行行为和货币政策传导 150
第三节 资本监管下最优货币政策的选择 154
一、模型 154
二、最优货币规则 156
第六章 资本监管与金融稳定 159
第一节 资本监管在宏观和微观金融稳定方面的作用 160
一、金融稳定与银行监管 160
二、资本监管在微观和宏观金融稳定方面的作用 167
第二节 银行业风险谱演变实证分析 171
一、银行业务结构变化 171
二、银行业务结构变化对银行风险谱的影响 178
第三节 金融风险演变下资本监管制度变迁趋势 186
一、资本监管制度的完善 186
二、从监管资本到经济资本 187
三、从规则导向到过程导向 188
四、资本监管演化趋势 189
第七章 结论 193
一、主要结论及政策含义 193
二、今后研究方向 195
附录 196
参考文献 205
后记 218