第一章 绪言 1
第一节 选题背景、研究对象与研究意义 1
第二节 写作思路与结构安排 7
第三节 研究方法与主要创新点 9
第二章 证券投资基金研究的文献综述 12
第一节 国外文献概览 12
第二节 国内文献概览 19
第三节 国内外文献概览评述 23
第三章 系统动力学范式下中国证券投资基金制度的理论研究 30
第一节 中国证券投资基金制度研究的系统动力学理论基础 30
第二节 中国证券投资基金制度研究的新制度经济学理论基础 55
第三节 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的理论构建 64
第四章 中国证券投资基金系统的系统动力学研究 68
第一节 基于系统动力学理论角度定性认知证券投资基金 68
第二节 中国证券投资基金系统的非线性动力学诊断（定量分析） 75
第三节 中国证券投资基金系统的非线性与新制度经济学的融合 92
第五章 中国证券投资基金系统的制度变迁研究 95
第一节 基于新制度经济学视角下的证券投资基金本质 95
第二节 证券投资基金系统的制度环境与制度安排 97
第三节 证券投资基金系统的制度变迁相关模型 105
第四节 中国证券投资基金系统的制度变迁及其动力学分析 107
第五节 中国证券投资基金问题的实质 113
第六章 中国证券投资基金系统的制度环境研究 122
第一节 中国证券投资基金系统的制度环境变迁与基金发展 122
第二节 制约中国证券投资基金系统发展的制度环境因素 133
第七章 中国证券投资基金系统的管理制度研究 144
第一节 中国证券投资基金系统的宏观管理制度 144
第二节 中国证券投资基金系统的微观管理制度 152
第八章 中国证券投资基金系统的制度建设研究 169
第一节 中国证券投资基金系统的制度建设重要性 169
第二节 中国证券投资基金系统的制度创新 173
第三节 对中国证券投资基金系统制度建设的政策建议 182
第九章 总结与展望 200
第一节 主要研究成果 200
第二节 主要创新点 201
第三节 研究工作的展望 202
附录 203
附录1 深圳、上海证券投资基金指数数据 203
附录2 主要的计算机程序目录 204
参考文献 210
图目录 1
图1-1 全球基金业资产规模 1
图1-2 中国证券投资基金业发展速度 2
图1-3 中国基金管理公司发展概况 3
图1-4 中国证券投资基金数量发展概况 3
图1-5 中国证券投资基金资产净值发展概况 3
图1-5 整体布局 8
图3-1 倍周期分岔 44
图3-2 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的动力学系统理论架构 55
图3-3 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的新制度经济学理论架构 63
图3-4 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的理论总构架 67
图4-1 证券投资基金系统层次结构 70
图4-2 深证、上证基金指数日、周、月对数收益率序列 76
图4-3 深证、上证基金指数收盘日、周、月描述性统计量 77
图4-4 深证、上证基金指数日、周、月In C(r)-In r关系 87
图4-5 深证、上证基金指数日、周、月相关维收敛 88
图6-1 1993—2007年投资账户数量 124
图6-2 证券投资基金指数与证券投资基金相关法规时间关系 126
图6-3 中国证券投资基金系统的监管法律法规体系 127
图6-4 1993—2007年上市公司数量与基金数量关系 128
图6-5 开放式基金多层级产品及规模（截至2008年1季度末） 129
图6-6 基金产品结构 130
图6-7 基金资产持有人变化趋势 132
表目录 26
表2-1 “理性范式”与“行为范式”的争论 26
表4-1 沪、深证券投资基金收益率序列的描述性统计量 75
表4-2 沪、深证券投资基金指数日、月、周单位根检验 78
表4-3 沪、深证券投资基金收益率序列的相关维的计算（D（m）与D的估计值） 89
表4-4 沪、深证券投资基金最大李雅普诺夫指数值 91
表6-1 中国证券市场规模（2008年10月31日数据） 133
表6-2 沪市上市公司股权结构一览表（2008年10月31日数据） 135
表6-3 上市公司盈利情况（1992—2007年） 137
表6-4 上市公司亏损数量情况（1999—2008年3季度） 137
表6-5 上市公司分红情况（1996—2007年） 138
表6-6 上市公司市盈率情况（1999—2008年3季度） 139
表7-1 证券投资基金托管银行名录（2008年06月） 155
表7-2 基金管理人报酬及基金业绩 158
表7-3 基金规模与居民储蓄对比 166
表8-1 美国对冲基金报酬机制与收益情况 178
表8-2 4种管理机制比较 193