译者序 1
教学建议 1
前言 1
作者简介 1
第1章 模拟与条件概率 1
1.1 从Excel中的Simstools开始 2
1.2 如何在电子表格中掷硬币 2
1.3 20个销售电话的模拟模型 5
1.4 用Excel的“数据一模拟运算表 ”命令进行分析 11
1.5 条件独立 14
1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量 15
1.7 概率树和贝叶斯法则 19
1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格 27
1.9 模型运用 29
小结 31
练习题 31
第2章 离散随机变量 35
2.1 不确定性决策中的未知量 36
2.2 绘制一个概率分布 37
2.3 模拟离散随机变 39
2.4 期望值和标准差 42
2.5 从样本中进行估计 45
2.6 样本估计的精度 48
2.7 决策标准 52
2.8 多元随机变量 55
小结 56
练习题 56
第3章 常风险容限的效用理论 58
3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析 59
3.2 模拟数据的效用分析 66
3.3 线性风险容限更一般的假设 67
3.4 关于效用理论的高技术性注解 68
3.5 关于常风险容限的高技术性注解 72
小结 75
练习题 75
第4章 连续随机变量 77
4.1 正态分布 78
4.2 指数函数和自然对数函数 81
4.3 对数正态分布 83
4.4 广义对数正态分布 88
4.5 主观概率估计 89
4.6 含有离散和连续未知量的决策问题 94
4.7 正态彩票的确定性等价 97
4.8 其他概率分布 98
小结 103
练习题 104
第5章 多元正态随机变量与相关性 107
5.1 离散随机变量的联合分布 107
5.2 协方差和相关性 110
5.3 几个随机变量的线性函数 112
5.4 根据数据估计相关性 114
5.5 用CORAND和NORMINV创建多元正态随机变量 118
5.6 多元正态资产回报下的投资组合分析 121
5.7 Excel求解工具与有效投资组合设计 124
5.8 相关性的主观评估 129
5.9 在非正态随机变量下运用CORAND 131
5.10 随机变量线性函数的深入说明 134
小结 137
练习题 137
第6章 条件期望 140
6.1 随机变量之间的依存性 140
6.2 估计条件期望和标准差 142
6.3 离散例子中的期望后验法则 145
6.4 树图中条件期望的逆向分析 149
6.5 条件期望关系与相关性 151
6.6 关于概率的不确定性 152
6.7 线性回归模型 155
6.8 最小平方误差和回归分析 157
小结 160
练习题 160
第7章 决策变量的最优化 162
7.1 决策分析中运用模拟的一般技巧 162
7.2 信息的策略性运用 168
7.3 决策树 172
7.4 一个简单的竞价问题 176
7.5 赢家的诅咒 179
7.6 竞争行为分析 184
小结 190
练习题 191
第8章 风险分担与金融 197
8.1 常风险容限个人合伙中的最优风险分担 198
8.2 大量非线性分担规则中线性规则的最优性 203
8.3 受制于道德风险激励约束的风险分担 207
8.4 道德风险下的分段线性分担规则 211
8.5 公司决策制定与股票市场的资产定价 214
8.6 套利定价理论的基本思想 222
小结 225
练习题 226
第9章 增长和到达的动态模型 228
9.1 净现值 228
9.2 预测模型 230
9.3 预测的例子：戈音案例 233
9.4 布朗运动增长模型 238
9.5 对数最优投资策略 241
9.6 指数到达模型 245
9.7 排队模型 250
9.8 简单的存货模型 254
9.9 项目时间长度与紧急任务 257
小结 260
练习题 261
附录 与本书一起使用的Excel插件 264
参考文献 271