前言 1
第1编 全面风险管理整合框架 3
第1章 风险与风险管理 3
风险的含义及基本类型 3
风险管理概述 10
第2章 风险识别技术 25
风险形成机理 25
风险事项识别技术 29
风险清单 31
风险识别的分析方法 32
风险管理诊断 37
第3章 风险评估 42
风险评估概述 42
波动性 47
估计损失分布 53
聚合风险模型 61
风险敏感性分析 71
必要样本容量 73
第4章 风险管理策略 74
风险管理策略概述 74
控制性风险管理策略 80
融资型风险管理策略 84
内部风险抑制 89
第5章 保险 92
保险原理 92
保险合同的要素 96
保险运营 102
第6章 套期保值 110
套期保值概述 110
远期套期保值 112
期货套期保值 115
期权套期保值 119
互换套期保值 129
掉期套期保值 132
衍生品风险管理 135
第7章 风险管理规划 146
风险态度 146
期望损益决策模型 152
期望效用决策模型 157
展望理论 163
多阶段风险管理的净现值分析 167
多阶段风险管理的决策树分析 176
马尔科夫风险决策模型 177
第8章 内部控制及评价 183
内部控制概述 183
公司内部控制与监测 187
商业银行内部控制及评价 192
保险公司内部控制及评价 199
证券公司内部控制 201
第2编 纯粹风险管理 205
第9章 财产风险管理 205
公司财产损失 205
直接损失评估 210
财产保险 214
第10章 责任风险管理 219
民事侵权责任体系概述 220
过失责任 225
损害赔偿 228
典型责任问题 231
责任保险 238
第11章 人力资本风险管理 242
人力资本风险概述 242
员工福利计划 247
退休计划 251
人身保险 257
第12章 巨灾风险管理 260
巨灾风险概述 260
巨灾风险的种类及度量 263
巨灾风险的分担机制 266
巨灾风险管理实践 271
第3编 金融风险管理 279
第13章 商业银行风险管理整合框架 279
商业银行风险管理模式的发展 279
商业银行风险管理环境 283
商业银行风险管理组织 287
商业银行风险管理流程 293
商业银行风险管理信息系统 300
第14章 信用风险管理 306
信用风险识别 307
信用风险度量 314
信用风险监控 344
信用风险管理 345
第15章 市场风险管理 361
市场风险识别 362
市场风险度量 365
市场风险监测与控制 377
市场风险经济资本配置 381
第16章 利率风险管理 385
利率风险概述 385
利率风险的衡量 389
利率风险的管理 400
第17章 汇率风险的管理 416
汇率风险概述 416
汇率风险的度量 422
汇率风险分类管理 425
第18章 流动性风险管理 450
流动性风险识别 450
流动性风险评估 453
流动性风险监测 460
流动性风险管理 463
第19章 操作风险管理 467
操作风险识别 467
操作风险经济资本配置 476
操作风险控制 484
操作风险监测 494
第20章 非银行金融机构风险管理 498
证券公司风险管理 498
保险公司风险管理 507
基金公司风险管理 514
期货公司风险管理 521
第21章 金融风险监管 528
商业银行风险监管 528
保险公司偿付能力监管 552
证券公司净资本监管 560
参考文献 565