第一章 导论 1
第一节 程序化交易的发展趋势 1
第二节 程序化交易平台的发展 2
一、早期功能单一的图形程序化交易平台 2
二、多功能综合交易平台的发展 4
第三节 程序化交易编程语言的发展 5
一、面向用户编程语言 5
二、面向对象编程语言 6
三、面向用户和面向对象编程语言的结合 7
本章小结 7
重要概念 8
习题与思考题 8
第二章 面向对象编程：EL组件 9
第一节 对象编程基础 9
一、为何使用面向对象的编程？ 9
二、EL中的类 10
三、EL中的对象 11
四、EL中的命名空间 11
第二节 EL中对象的使用 13
一、开发环境界面 13
二、属性设置 13
三、设计器代码 15
四、非组件对象 16
第三节 EL对象的方法和事件 16
一、方法 16
二、事件 18
第四节 行情数据组件 20
一、行情提供组件PriceSeriesProvider 20
二、市场深度数据提供组件MarketDepthProvider 23
三、报价提供组件QuotesProvider 25
四、基本面提供组件Fundamental QuotesProvider 28
第五节 账户与交易组件 30
一、下单组件OrderTicket 30
二、委托单信息提供组件OrdersProvider 33
三、账户信息提供组件AccountsProvider 35
四、仓位信息提供组件Posit ionsProvider 40
第六节 数据存储对象 42
一、数组Array 42
二、集合Collection 42
三、Vectors 43
四、Dictionary 45
第七节 其他对象 46
一、计时器组件Timer 46
二、办公组件Workbook 47
第八节 窗体控件Form Controls 49
一、常用控件 50
二、控件的属性 52
第九节 异常及错误处理 53
一、Debug调试 53
二、异常处理模块Try-Catch 54
本章小结 56
重要概念 57
习题与思考题 57
第三章 选股策略 63
第一节 选股方法概述 63
第二节 技术指标选股策略 64
一、技术选股策略实现过程 64
二、技术选股策略应用 69
第三节 基本面选股策略 70
一、基本面选股策略实现 70
二、基本面选股策略应用 73
第四节 技术加基本面选股策略 74
一、技术加基本面选股策略实现 75
二、技术加基本面选股策略应用 78
本章小结 79
重要概念 79
习题与思考题 79
第四章 股票投资组合交易策略 81
第一节 股票组合交易策略概述 81
第二节 股票组合分析图交易策略 82
一、股票组合分析图交易策略思想 82
二、股票组合分析图交易EL程序 83
三、股票组合分析图交易应用 102
第三节 股票组合雷达屏交易策略 107
一、股票组合雷达屏交易策略思想 107
二、股票组合雷达屏交易EL程序 108
三、股票投资组合雷达屏交易应用 125
本章小结 127
重要概念 127
习题与思考题 127
第五章 股票组合套期保值交易策略 128
第一节 套期保值交易策略概述 128
第二节 股票期货套保策略 129
一、策略基本思想 129
二、股票指数期货套保策略的EL程序 133
三、股票指数期货套保策略应用 147
四、构建股票现货组合套期保值 150
第三节 股票期权套保策略 153
一、期权套保策略概述 153
二、ETF期权套保策略的EL程序 158
三、ETF期权套保策略的应用 171
本章小结 173
重要概念 174
习题与思考题 174
第六章 期货套利交易策略 175
第一节 期货套利交易策略概述 175
第二节 期现套利交易策略 178
一、期现套利的基本思想 178
二、股指期现套利策略的EL程序 179
三、股指期现货套利策略的应用 189
第三节 股指期货跨期套利策略 191
一、股指期货跨期套利的基本思想 191
二、跨期套利策略的EL程序 193
三、股指期货跨期套利策略的应用 202
第四节 ETF协整套利策略 204
一、协整套利策略的基本思想 204
二、协整套利策略的EL程序 206
三、ETF协整套利策略的应用 216
本章小结 217
重要概念 217
习题与思考题 217
第七章 期权套利交易策略 218
第一节 期权套利策略引言 218
第二节 期权平价套利策略 218
一、策略基本思想 218
二、期权平价套利的EL程序 220
三、期权平价套利应用 229
第三节 期权垂直套利策略 230
一、策略基本思想 230
二、期权垂直套利EL程序 231
三、期权垂直套利策略的应用 239
第四节 期权箱型套利策略 240
一、策略基本思想 240
二、期权箱型套利策略EL程序 241
三、期权箱型套利策略应用 249
本章小结 250
重要概念 251
习题与思考题 251
第八章 期权组合交易策略 252
第一节 期权组合交易策略概述 252
第二节 行权价差组合策略 253
一、策略基本思想 253
二、看涨期权蝶式价差策略的EL程序 256
三、看涨期权蝶式价差策略的应用 269
第三节 期限价差组合策略 270
一、策略基本思想 270
二、看涨期权期限价差策略的EL程序 272
三、看涨期权期限价差策略的应用 280
第四节 对角价差组合策略 281
一、策略基本思想 281
二、对角价差组合策略的EL程序 283
二、对角价差策略的应用 296
第五节 混合期权策略 297
一、策略基本思想 297
二、马鞍式组合策略的EL程序 299
三、马鞍式组合策略的应用 311
本章小结 312
重要概念 312
习题与思考题 312
第九章 算法交易策略 314
第一节 算法交易概述 314
第二节 TWAP策略 315
一、TWAP策略实现过程 315
二、TWAP策略应用 324
第三节 VWAP策略 325
一、VWAP策略介绍 325
二、VWAP策略实现过程 326
三、VWAP策略应用 334
本章小结 335
重要概念 335
习题与思考题 336
第十章 动态资金管理和资产配置 337
第一节 动态资金管理和资产配置概述 337
一、动态资金管理原理和策略类型 337
二、动态资产配置原理和策略类型 340
第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略 341
一、策略思想 341
二、等价鞅策略与反等价鞅策略EL程序 342
三、等价鞅策略与反等价鞅策略应用 346
第三节 动态资产配置的分析图交易 348
一、波动率动态资产配置策略思想 348
二、波动率动态资产配置策略EL程序 350
三、策略应用 360
第四节 动态资产配置的雷达屏交易 361
一、动态资产配置雷达屏交易策略思想 361
二、动态资产配置雷达屏交易EL程序 362
三、动态资产配置雷达屏交易策略的应用 377
本章小结 379
重要概念 380
习题与思考题 380