Ⅰ 背景理论篇 3
第一章 区域金融风险宏观形势分析 3
一、经济运行疲软，区域金融存在风险隐患 3
（一）经济增速低位运行 3
（二）通货紧缩隐现 4
（三）进出口放缓 8
二、金融政策存在非均衡性，区域金融风险形成非对称性 10
（一）不同经济主权体金融政策非均衡性 10
（二）经济上不均质大国的金融政策区域效应 13
三、金融市场动荡加剧，区域金融风险更为敏感 15
（一）股票市场动荡 16
（二）非美元货币加速贬值 17
（三）大宗商品市场低迷 18
第二章 区域金融风险的基本理论 21
一、相关概念界定 21
（一）区域 21
（二）风险 22
（三）金融风险 24
（四）区域金融风险 25
二、区域金融风险的形成机制 27
（一）自源性金融风险的形成机制 27
（二）传染性金融风险形成机制 29
（三）上源性金融风险形成机制 31
三、区域金融风险的影响因素 31
（一）同质性调控政策影响区域金融风险 32
（二）地方政府对金融活动的干预行为会增大区域性金融风险 32
（三）融资渠道多元化与区域经济往来影响区域金融风险 33
（四）地方债务成为区域金融风险的隐患 34
第三章 区域金融风险监测分析框架 35
一、区域金融风险监测的基本思路 35
（一）区域金融风险监测的立足点 35
（二）区域金融风险监测的主要内容与框架 39
二、区域金融风险监测方法选择 41
（一）金融风险监测方法概述 41
（二）金融风险监测方法总结 43
（三）区域金融风险监测方法选择 45
三、区域金融风险监测基本流程 46
（一）指标体系的构建框架 47
（二）原始数据标准化 47
（三）总指数与分指数的编制 48
（四）信号灯设计与可视化 48
第四章 区域金融风险指标体系设计 49
一、理论指标体系设计 49
（一）指标体系总体框架 49
（二）理论指标体系 50
二、监测指标的筛选与指标体系确认 51
（一）监测指标体系筛选流程 51
（二）监测指标体系确认 52
三、指标体系内涵及其指标测算方法 54
（一）经济景气层指标内涵与测算 55
（二）资源调控层指标内涵与测算 56
（三）金融体系稳健性指标内涵与测算 57
（四）金融运行有效性指标内涵与测算 59
第五章 区域金融风险指数编制与信号灯设计 61
一、基于映射法的指标层数据标准化 61
（一）映射参数值确定的基本原则 61
（二）映射参数临界值的确定 62
（三）映射函数确定 64
二、状态层分指数与总指数的编制 65
（一）指标权重方法的确定 65
（二）指标权重的确定 68
（三）指数编制 69
三、信号灯设计 70
Ⅱ 评价测算篇 73
第六章 省域金融风险评价 73
一、省域金融风险分布动态演进与空间差异 73
（一）省域金融风险分布的估计方法 73
（二）省域整体金融风险分布的动态演进与差异 74
（三）省域分区金融风险分布的动态演进与差异 75
二、省域金融风险状态比较 77
（一）省域金融风险总体情况分析 77
（二）省域金融风险变化趋势分析 79
三、省域金融风险状态迁移分析 84
（一）省域金融风险状态迁移特征 84
（二）省域金融风险状态迁移概率分析 89
第七章 省域金融风险构成要素比较分析 92
一、省域经济景气情况比较分析 92
（一）省域经济景气情况总体分析 92
（二）省域经济景气变化趋势分析 93
二、省域金融资源调控情况比较分析 100
（一）省域资源调控情况总体分析 100
（二）省域资源调控变化趋势分析 102
三、省域金融体系稳健性情况比较分析 108
（一）省域金融体系稳健性情况分析 108
（二）省域体系稳健性变化趋势分析 109
四、省域金融运行有效性情况比较分析 116
（一）省域金融运行有效性情况分析 116
（二）省域金融运行有效性变化趋势分析 117
第八章 省域金融风险的空间自相关研究 124
一、省域金融风险空间自相关的分析方法 124
（一）空间相关性分析过程 124
（二）空间权重矩阵 124
（三）全域空间自相关Moran’I指数 125
（四）局域空间自相关Moran’I指数 126
二、省域金融风险空间自相关实证分析 127
（一）省域金融风险全局Moran’I指数分析 127
（二）省域金融风险的Moran散点图分析 127
（三）省域金融风险的LISA集聚图分析 130
第九章 重点城市金融风险评价与分析 134
一、重点城市金融风险总体情况分析 134
二、重点城市经济景气情况分析 136
三、重点城市资源调控情况分析 143
四、重点城市金融体系稳健性情况分析 150
五、重点城市金融运行有效性情况分析 157
第十章 广东金融风险评价与分析 165
一、广东金融风险状态与变化分析 165
（一）广东金融风险整体情况分析 165
（二）广东金融风险与广州、深圳的比较分析 166
二、广东金融风险与广州、深圳的关联性分析 170
（一）向量自回归模型 170
（二）广东与广州、深圳向量自回归模型实证分析 172
三、广东金融风险转移概率矩阵 180
（一）数据预处理 180
（二）数学模型 182
（三）模型求解 182
Ⅲ 专题分析篇 189
专题一 宏观金融结构风险指数编制及其应用研究 189
一、引言与文献述评 189
二、宏观金融结构风险指数构建 191
（一）宏观金融结构风险指数构建假设 191
（二）宏观金融结构风险分指数构建 193
（三）宏观金融结构风险指数合成 194
三、宏观金融结构风险指数的测算 195
（一）数据选取及处理 195
（二）宏观金融结构风险指数的测算 195
（三）宏观金融结构风险指数特征分析 199
四、宏观金融结构风险测算结果的评价 201
（一）宏观金融结构风险指数的有效性分析 201
（二）不同类型结构风险的敏感性分析 202
（三）不同类型结构风险的关联性分析 203
五、基本结论 204
参考文献 206
专题二 宏观金融风险指数编制及其应用研究 207
一、引言 207
二、宏观金融风险指数编制框架与流程 208
（一）宏观金融风险指数编制框架 208
（二）中国金融风险指数编制流程 209
三、宏观金融风险指标体系的设计 210
（一）中国金融风险评价指标体系构建 210
（二）要素层指标的内涵及测算 213
四、宏观金融风险指数的编制方法 215
（一）金融风险状态的设置和灯号显示 215
（二）数据预处理方法 215
（三）中国金融风险监测指标体系权重的确定 218
五、基于宏观金融风险指数的实证分析 218
（一）宏观金融风险的总体特征 218
（二）宏观金融风险的阶段性特征 220
六、基本结论 221
参考文献 222
专题三 中国金融适配性风险的评估监测研究 224
一、引言 224
二、中国金融适配性风险综合指数的编制 226
（一）构建金融适配性风险综合评价指标体系 226
（二）中国金融适配性风险的统计度量模型 227
三、中国金融适配性风险的整体特征分析 228
（一）中国金融适配性风险整体趋势特征分析 228
（二）中国金融适配性风险整体阶段特征分析 231
（三）中国金融适配性风险整体的异常点分析 233
四、中国金融适配性风险的内部结构特征分析 233
（一）金融深化程度的特征分析 233
（二）金融市场与外部的适配性的特征分析 237
五、基本结论 240
参考文献 241
专题四 典型的地区性金融危机比较及其对中国金融风险诱因启示 243
一、三大金融危机概述 243
二、危机前相关经济指标变化比较 246
三、三大金融危机形成原因比较 250
四、金融危机处理措施效果比较 253
五、对中国金融风险诱因的启示 255
专题五 区域金融风险评估结论与政策建议 258
一、省域金融风险评价结论及政策建议 258
（一）省域金融风险评价结论 258
（二）政策建议 261
二、重点城市金融风险评价结论及政策建议 263
（一）重点城市金融风险评价结论 263
（二）政策建议 264
三、广东金融风险评价结论及政策建议 265
（一）广东金融风险评价结论 265
（二）政策建议 265
参考文献 267