第1章 金融风险管理概述 1
1.1 金融风险的定义与特征 1
1.2 金融风险管理的内涵和目的 9
1.3 金融风险管理的组织机构 11
1.4 金融风险管理的流程 13
本章小结 16
主要概念和观点 16
基础训练 17
第2章 金融风险管理的基本方法 18
2.1 现代风险管理的基础与发展 18
2.2 金融风险管理的定性方法 26
2.3 金融风险管理的定量方法 29
2.4 内部控制与金融风险管理 32
本章小结 35
主要概念和观点 36
基础训练 36
第3章 信用风险管理 37
3.1 信用风险概述 37
3.2 信用风险的计量 44
3.3 信用风险的控制 59
本章小结 71
主要概念和观点 71
基础训练 73
第4章 流动性风险管理 74
4.1 流动性风险概述 74
4.2 流动性风险管理的技术方法 80
4.3 流动性风险的监管指标与监测工具 86
本章小结 90
主要概念和观点 91
基础训练 92
第5章 市场风险管理 93
5.1 市场风险概述 93
5.2 市场风险管理体系 98
5.3 市场风险的计量方法 103
5.4 利率风险管理的创新工具 121
本章小结 129
主要概念和观点 129
基础训练 130
第6章 操作风险管理 131
6.1 操作风险概述 131
6.2 操作风险的计量 138
6.3 操作风险的控制与缓释 151
本章小结 155
主要概念和观点 155
基础训练 156
第7章 系统性金融风险管理 157
7.1 系统性金融风险概述 157
7.2 系统性金融风险的特征和种类 163
7.3 我国系统性金融风险产生的原因及整体评价 167
7.4 系统性金融风险的监管 171
7.5 系统性金融风险的防范与管理 174
本章小结 178
主要概念和观点 178
基础训练 179
第8章 金融机构风险管理 180
8.1 商业银行风险管理 180
8.2 证券公司风险管理 198
8.3 保险公司风险管理 211
8.4 人身保险公司全面风险管理 225
8.5 基金管理公司风险管理 231
本章小结 243
主要概念和观点 243
基础训练 245
第9章 金融风险预警 246
9.1 金融风险预警概述 246
9.2 金融风险预警机制的框架 248
9.3 金融风险预警的对策 250
本章小结 263
主要概念和观点 263
基础训练 264
第10章 金融监管 265
10.1 金融监管概述 265
10.2 金融监管的方法 271
10.3 金融监管的基本内容 272
10.4 金融监管的国际准则 278
10.5 金融监管体制 298
本章小结 302
主要概念和观点 302
基础训练 303
参考文献 305