第一章 金融计量学介绍 1
第一节 金融计量学的含义及建模步骤 1
第二节 金融计量学软件简介 7
本章小结 23
关键术语 23
思考题 23
练习题 23
第二章 最小二乘法和线性回归模型 24
第一节 最小二乘法的基本属性 24
第二节 一元线性回归模型的统计检验 35
第三节 多变量线性回归模型的统计检验 41
第四节 预测 46
第五节 模型选择 50
附录 52
本章小结 57
关键术语 58
思考题 58
练习题 58
第三章 异方差和自相关 60
第一节 异方差的介绍 60
第二节 异方差的检验 63
第三节 异方差的修正 69
第四节 金融实例分析 72
第五节 自相关的概念和产生原因 77
第六节 自相关的度量与后果 81
第七节 自相关的检验与修正 82
本章小结 92
关键术语 92
思考题 92
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用 94
第一节 多重共线性的概念和后果 94
第二节 多重共线性的检验 97
第三节 多重共线性的修正 99
第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析 102
第五节 虚拟变量模型 106
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验 111
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法 115
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用 116
本章小结 119
关键术语 119
思考题 119
练习题 119
第五章 时间序列数据的平稳性检验 122
第一节 随机过程和平稳性原理 122
第二节 平稳性检验的具体方法 124
第三节 协整的概念和检验 127
第四节 误差修正模型 137
第五节 因果检验 139
第六节 实例——金融数据的平稳性检验 141
本章小结 147
关键术语 147
思考题 148
练习题 148
第六章 动态模型 149
第一节 ARDL模型的概念和构造 149
第二节 ARIMA模型的概念和构造 158
第三节 VAR模型的概念和构造 177
第四节 （G） ARCH模型的概念和构造 190
附录 207
本章小结 209
关键术语 209
思考题 209
练习题 209
第七章 联立方程模型的概念和构造 210
第一节 联立方程模型的基本概念 210
第二节 联立方程模型的识别 215
第三节 联立方程模型的估计 223
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用 229
本章小结 234
关键术语 235
思考题 235
练习题 235
第八章 实证性文章的写作 237
第一节 实证性论文框架的构建 237
第二节 典型研究课题的简介 239
附录一 243
附录二 259
附表 272
实验手册 279
实验一 异方差的检验与修正 281
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 290
实验三 金融数据的平稳性检验 296
实例四 ARDL模型的运用 310
实验五 ARIMA模型的概念和构造 318
实验六 VAR模型的概念和构造 326
实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用 332
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 350
参考文献 357