第一章 经济计量模型概论 1
第一节 经济计量研究程序 1
目录 1
第二节 经济计量模型的特点 4
第三节 随机扰动变量 7
第四节 随机变量分布参数 10
第五节 模型变量和方程式 17
第六节 估计式评价准则 22
第一节 回归分析和回归函数 29
第二章 基本回归分析方法 29
第二节 普通最小平方法 32
第三节 多元线性回归分析 37
第四节 线性相关特性 49
第五节 估计式特性 57
第六节 极大似然法 59
第三章 统计检验和区间估计方法 65
第一节 抽样分布 65
第二节 单个参数的统计检验 69
第三节 参数线性假设检验 75
第四节 约束最小平方法及约束检验 80
第五节 模型结构变化检验 83
第六节 虚变量设定检验 93
第七节 预测 96
第四章 广义最小平方法 101
第一节 关于随机扰动零期望值的讨论 101
第二节 非球形随机扰动的影响 102
第三节 广义最小平方法 104
第四节 异方差 106
第五节 异方差检验方法 112
第六节 异方差修正方法 116
第七节 序列相关 120
第八节 一阶自相关检验方法 122
第九节 一阶自相关修正方法 126
第五章 设定误差 137
第一节 解释变量设定误差 137
第二节 省略重要解释变量的误差 138
第三节 包含无关解释变量的误差 140
第四节 使用代理解释变量的误差 143
第五节 线性方程设定误差 146
第六节 检验设定误差 150
第六章 多重共线性 152
第一节 多重共线性的影响 152
第二节 多重共线性检验方法 159
第三节 多重共线性修正条件 172
第四节 参数约束修正方法 176
第五节 序贯估计方法 178
第六节 主要分量法 180
第七节 岭回归估计方法 186
第七章 滞后解释变量 192
第一节 时间滞后现象 192
第二节 时间滞后理论模型 194
第三节 ALmon方法 201
第八章 随机解释变量 205
第一节 递归模型 205
第二节 解释变量测量误差 207
第三节 内生滞后解释变量 211
第四节 内生解释变量 213
第一节 联立方程模型表示方法 217
第九章 模型识别 217
第二节 模型的识别 221
第三节 结构方程的识别 225
第十章 联立模型的估计方法 231
第一节 联立模型的基本假定 231
第二节 间接最小平方法 233
第三节 工具变量法 234
第四节 两阶段最小平方法 237
第五节 有限信息极大似然法 248
第六节 三阶段最小平方法 251
第七节 完全信息极大似然法 256
第十一章 模型定式和经济计量方法选择准则 263
第一节 模型定式准则 263
第二节 经济计量方法选择准则 269
第三节 MonteCarlo研究 272
第十二章 经济计量方法常用计算程序 275
第一节 多元线性回归分析程序 275
第二节 两阶段最小平方法估计程序 293
附表 300
参考文献 312