第一章 导言 1
1、经济计量学的涵义 1
一、经济计量学的涵义 1
二、经济计量学与所涉猎的学科的联系与区别 2
三、经济计量学分类 4
2、经济计量学的产生与发展 4
3、经济计量学一般方法论与工作步骤 8
一、一般方法论 8
二、工作步骤 9
1、回归的概念 15
一、变量之间的关系 15
第一篇 单方程技术 15
第二章 一元线性回归模型 15
二、回归的涵义 18
三、相关分析与回归分析 21
2、一元线性回归模型 22
一、随机变量u的涵义 22
二、关于随机项u的假定 23
3、一元线性回归模型的参数估计 25
4、最小二乘估计量的特性 30
一、线性性 31
二、无偏性 31
三、最小方差性 32
5、回归直线的拟合优度 38
一、总离差平方和分解 38
二、样本决定系数 39
三、用样本决定系数检验拟合优度 40
6、最小二乘估计量的统计检验 40
二、σu？的估计量 41
一、■0,■1的概率分布 41
三、最小二乘估计量的显著性检验 44
四、总体参数b0,b1的区间估计 46
7、预测 47
一、点预测 47
二、区间预测 48
8、实例分析 51
第三章 多元线性回归模型 57
1、多元线性回归模型 57
2、参数的最小二乘估计 60
3、最小二乘估计的特性 62
4、方差σu？的估计量 65
5、回归方程的检验 67
一、拟合优度检验 67
二、方程的显著性检验 68
三、变量的显著性检验 69
6、预测 70
一、点预测 70
二、区间预测 70
一、非线性模型的确定 72
7、非线性模型的处理 72
二、常见的非线性模型及其转化 73
8、实例分析 77
第四章 异方差性 80
1、异方差的产生 80
2、广义最小二乘法 82
3、异方差性的后果 86
4、异方差性的检验 87
一、图示法 87
二、等级相关系数检验 87
三、Glegjser检验 88
四、Goldfeld-Quandt检验 89
5、异方差模型的经济计量方法 90
一、加权最小二乘法 90
二、变换模型的形式 91
第五章 序列相关 94
1、序列相关的产生 94
2、自相关模型 95
3、序列相关的后果 98
一、图示检验法 99
4、序列相关的检验 99
二、Durbin-Watson检验法 100
三、试验检验法 103
5、自相关模型的经济计量方法 103
一、自相关系数ρ已知的情形 103
二、自相关系数ρ未知的情形 107
第六章 多重共线性 110
1、多重共线性 110
一、多重共线性产的含义 110
二、多重共线性产生的原因 112
2、多重共线性的后果 113
3、多重共线性检验 114
一、样本决定系数法 115
二、不包含某一解释变量的样本决定系数法 115
三、逐步回归法 116
四、多重共线性的F检验和t检验 117
4、多重共线性的解决方法 118
一、利用已知信息 118
二、变换模型的形式 120
5、实例分析 121
三、增大样本容量的办法 121
第七章 随机解释变量 125
1、估计量的渐近性质 125
2、随机解释变量的后果 127
3、工具变量法 128
第八章 一些特殊的解释变量 131
1、虚拟变量 131
2、滞后变量 134
第九章 联立方程模型 137
1、联立方程模型的构成 137
第二篇 联立方程技术 137
2、模型的结构式与简化式 139
一、结构式 139
二、简化式 141
3、联立方程模型所产生的问题 143
第十章 模型的识别问题 145
1、模型识别的概念 145
一、统计形式 145
二、参数关系式体系 147
一、简化型条件 150
2、模型的识别条件 150
二、结构式条件 153
三、模型识别的步骤 155
四、例题 155
第十一章 联立方程模型的参数估计 159
1、间接最小二乘法 159
2、工具变量法 162
3、两阶段最小二乘法 166
4、三阶段最小二乘法 170
一、引言 175
1、结构分析 175
第十二章 经济计量学的一般应用 175
第三篇 经济计量学的应用 175
二、比较静力学分析 177
三、弹性分析 181
四、乘数分析 183
2、经济预测 187
一、经济计量学预测方法 187
二、预测精度 189
一、引言 192
3、政策评价 192
二、应用经济计量模型进行政策评价的方法 194
三、政策评价的发展 197
第十三章 微观经济计量分析 199
1、需求分析理论 199
一、需求分析理论概述 199
二、经济计量方法在需求分析中的应用 204
2、生产理论 210
一、生产理论概述 210
二、生产函数的估计 216
三、成本函数的估计 227
四、要素需求系统的估计 229
3、消费理论 230
一、消费函数 230
二、消费函数的估计 236
4、投资理论 239
一、投资函数 239
二、投资函数的估计 244
1、宏观经济计量模型设计概述 246
一、宏观经济计量模型的构成 246
第十四章 宏观经济计量模型 246
二、宏观经济计量模型的设定理论 249
三、宏观经济模型分类 254
2、西方国家宏观经济计量模型介绍 255
一、美国宏观经济计量模型谱系图 256
二、KleinInterwar模型 259
三、Klein-Goldberger模型 264
四、Warton模型 270
五、DRI模型 271
3、宏观经济计量模型实例分析 273