第一部分 背景知识 1
第一章 现代投资理论介绍 1
第二章 有价证券与市场 6
前言 15
第三章 一些统计学概念 32
第四章 将个体有价证券并入有价证券组合 57
第二部分 有价证券组合管理 81
第五章 寻找有效配置 81
第六章 要素模型 134
第七章 资产分配 176
第三部分 资产定价理论和执行尺度 201
第八章 资本资产定价模型 201
第九章 资产定价模型的实践检验 236
第十章 套利价格理论 255
第十一章 用资产定价模型衡量有价证券组合的收益 272
第十二章 没有资产定价模型情况下的有价证券组合的收益衡量 299
第十三章 利率水平 325
第四部分 利率和债券管理 325
第十四章 利率期限结构 347
第十五章 债券组合的管理 380
第十六章 利息的免疫功能 393
第五部分 衍生证券 421
第十七章 欧洲的期权定价 421
第十八章 美国的期权定价 458
第十九章 期权价格的附加问题 469
第二十章 金融转寄与期货合约 495
第六部分 税收、股票价值和市场功效 521
第二十一章 税收对投资战略和有价证券价格的影响 521
第二十二章 股票估价 539
第二十三章 股票收益和红利的估价问题 552
第二十四章 市场功效：概念 573
第二十五章 市场功效：依据 590
词汇表 641
索引 648