第一编 总论 1
第一章 商业银行金融工具配置概论 1
第一节 金融工具的含义 1
第二节 商业银行的主要金融工具 4
第三节 商业银行金融工具配置概述 11
第二章 商业银行金融工具配置一般理论 18
第一节 商业银行本币资产配置理论 19
第二节 商业银行本币负债配置理论 23
第三节 商业银行资产负债配置理论 26
第四节 商业银行金融工具配置的原则和方法 28
第二编 中国商业银行本币业务配置 32
第三章 商业银行本币业务配置方法 32
第一节 资产配置方法 32
第二节 负债配置方法 37
第三节 资产负债结合配置方法 39
第四章 商业银行本币配置风险 43
第一节 本币业务配置风险种类与原因 43
第二节 银行信贷风险测定 44
第三节 银行投资风险测定 46
第四节 资产风险的控制 49
第五节 负债风险测定与管理 53
第五章 商业银行本币配置管理 60
第一节 商业银行负债业务内容与特征 60
第二节 商业银行负债工具与技术 69
第三节 本币业务配置对应结构管理 73
第四节 我国商业银行本币业务配置的现状与管理 76
第三编 中国商业银行外汇业务配置 83
第六章 商业银行外汇债业务配置 83
第一节 外汇资金融通互换 83
第二节 外汇存款与远期外汇交易 84
第三节 境外融资与利率互换 86
第四节 短期筹资与远期利率协议 90
第五节 外汇资金拆借与短期利率期货 92
第六节 外汇借款与利率期权 94
第七章 商业银行外汇资产业务配置 96
第一节 外汇贷款与合成远期外汇交易 96
第二节 银行远期存款与远期利率协议 98
第三节 外汇贷款与货币互换 99
第四节 外汇贷款与外汇期货交易 104
第五节 外汇贷款与外汇期权 105
第八章 商业银行外汇中介和表外业务配置 108
第一节 进出口信用证与远期外汇交易 109
第二节 汇出汇款与掉期外汇交易 110
第三节 进口信用证与外汇期货套期保值交易 112
第四节 银行保函与外汇期权 113
第五节 汇入汇款与平均价期权 116
第六节 进出口结算与远期结售汇 119
第四编 中国商业银行本、外币业务配置 122
第九章 商业银行本、外币业务配置的主要方式 122
第一节 我国商业银行的主要本、外币金融工具 122
第二节 我国商业银行本、外币金融工具配置的必要性分析 125
第三节 我国商业银行本、外币业务配置的主要方式 128
第十章 商业银行本、外币金融工具配置的运用与管理 143
第一节 本、外币金融工具配置在利率风险管理中的运用 143
第二节 商业银行本、外币金融工具配置在外汇风险管理中的运用 147
第三节 商业银行本、外币金融工具配置的管理--以互换为例 153
第十一章 商业银行本、外币业务的配置现状与对策 160
第一节 我国商业银行本、外币金融工具配置存在的障碍 160
第二节 发展我国商业银行的本、外币金融工具配置的外部环境创造 167
第三节 发展我国商业银行的本、外币业务，创造金融工具配置的内部条件 173
第五编 中国商业银行衍生金融工具配置 179
第十二章 商业银行远期工具配置 179
第一节 远期结售汇业务 179
第二节 远期结售汇定价 188
第三节 远期结售汇工具配置及案例 189
第十三章 商业银行期货工具配置 193
第一节 利率期货在商业银行经营管理中的应用 193
第二节 外汇期货在商业银行经营管理中的应用 212
第三节 股票价格指数期货在商业银行经营管理中的应用 230
第十四章 商业银行互换工具配置 238
第一节 互换的基本应用 238
第二节 用做投资工具的股票互换交易方式 243
第三节 金融互换中的投机交易分析 244
第四节 金融互换案例分析 249
第五节 积极稳妥地推进互换交易在我国的运用 263
第十五章 商业银行期权工具配置 270
第一节 期权工具在商业银行的应用 270
第二节 外汇期权宝业务 271
第三节 外汇期权宝业务案例 275
第六编 中国商业银行分支机构金融工具配置 278
第十六章 商业银行分支机构与金融工具配置 278
第一节 基层商业银行的定位及业务运行特点 278
第二节 金融工具对基层商业银行的影响 281
第三节 金融工具配置的内容 287
第十七章 商业银行分支机构金融工具配置方法 289
第一节 负债工具及其配置 289
第二节 资产工具及其配置 296
第三节 表外业务中的金融工具配置 303
第十八章 商业银行分支机构金融工具配置案例 312
第一节 企业存款、个人贷款及表外业务的搭配--个人汽车消费贷款 312
第二节 个人定期存款、对私贷款和信用卡的搭配--教育储蓄与助学贷款 313
第三节 零售套餐业务--个人基本账户 314
第四节 封闭贷款中的金融工具搭配 315
第五节 保函中企业存贷款业务的搭配 317
第六节 融资租赁业务中的工具搭配 318
第七节 个人理财业务中的金融工具搭配 320
第八节 衍生金融工具的搭配 321
第七编 中国商业银行金融工具配置发展 324
第十九章 中国商业银行配置条件与战略选择 324
第一节 我国商业银行金融工具配置的条件分析 324
第二节 我国商业银行金融工具配置的现实基础 329
第三节 我国商业银行金融工具配置发展的战略选择 332
参考文献 334