第一章 计量经济学概述 1
第一节 什么是计量经济学 1
第二节 计量经济模型与数据 7
第三节 计量经济学研究的一般方法 13
第二章 一元线性回归模型 18
第一节 回归分析的几个基本问题 18
第二节 一元线性回归模型 33
第三节 一元线性回归模型：正态条件下的假设检验 49
第四节 一元线性回归模型：预测 60
第五节 实例 66
第三节 多元线性回归模型 78
第一节 多元线性回归模型的几个基本问题 78
第二节 偏回归系数的最小二乘估计 81
第三节 参数估计值和随机扰动项的方差的估计 89
第四节 多元线性回归模型的假设检验 93
第五节 多元线性回归模型用于预测 105
第六节 回归模型的其他函数形式 107
第四章 异方差 128
第一节 异方差的性质 128
第二节 异方差的后果 134
第三节 异方差的检验 135
第四节 异方差的修正方法 144
第五章 自相关 152
第一节 自相关的性质 152
第二节 自相关产生的原因 153
第三节 自相关的后果 156
第四节 自相关的诊断 156
第五节 补救措施 163
第六节 广义差分法的应用 166
第六章 多重共线性 169
第一节 多重共线性的性质 169
第二节 出现完全多重共线性的估计问题 172
第三节 出现高度多重共线性的估计问题 172
第四节 多重共线性的后果 175
第五节 多重共线性的测定 178
第六节 多重共线性必定不好吗 182
第七节 多重共线性的修正方法 183
第七章 模型设定及其他问题 189
第一节 “好的”模型具有的特性 189
第二节 设定误差的类型 190
第三节 设定误差的检验 196
第四节 用于预测的模型的选择 198
第五节 虚拟变量和随机解释变量 199
第八章 分布滞后模型 207
第一节 引言 207
第二节 分布滞后模型 208
第三节 无约束有限分布滞后模型 210
第四节 有限多项式分布滞后模型 211
第五节 几何分布滞后模型 214
第九章 时间序列模型（一） 221
第一节 引言 221
第二节 单变量时间序列模型 222
第三节 向量自回归（VAR）模型 233
第十章 时间序列模型（二） 238
第一节 单位根过程 240
第二节 单位根检验 244
第三节 协整过程 250
第四节 协整分析 257
第五节 非平稳时间序列建模实例 260
第十一章 联立方程模型 267
第一节 联立方程组模型概述 267
第二节 模型识别问题 271
第三节 联立方程参数估计方法 279
第四节 小结 285
第十二章 约化建模理论 288
第一节 计量经济建模方法论的一个发展 289
第二节 约化建模过程 294
第三节 约化建模理论与传统建模理论的比较 299
第十三章 基本经济函数模型 303
第一节 生产函数模型 303
第二节 需求函数模型 319
第三节 消费函数模型 329
第四节 投资函数模型 339
第十四章 中国宏观经济模型 346
第一节 模型设计的主导思想 346
第二节 模型的统计基础和数据修正 347
第三节 模型的基本结构 348
第四节 模型的仿真和政策分析 356
第五节 模型的主要特点、应用和进一步的改进 364
第六节 模型方程 367
附录 389
附录1 计量经济学软件包Eviews使用说明 389
附录2 常用统计表 412
参考文献 424