1 总论 1
1．1 金融中介机构的特殊性 3
1．2 金融系统内在脆弱性 16
1．3 金融机构面临的风险 26
2 利率风险 32
2．1 利率风险的成因 32
2．2 利率风险的测量 34
2．3 利率风险的管理技术 53
3 市场风险 65
3．1 市场风险的成因、构成 66
3．2 JPM市场风险测量模型 68
3．3 市场风险的管理模式 73
4 信用风险 76
4．1 贷款收益与贷款风险 76
4．2 信用风险的定性分析 81
4．3 信用风险的量化分析模型 83
4．4 贷款组合中信用风险的测定模型 97
4．5 信用风险的管理技术 102
5 表外业务风险 107
5．1 表外业务种类 108
5．2 表外业务的风险种类 113
5．3 表外业务风险的管理与控制 117
6 外汇风险及其管理 121
6．1 外汇风险的成因和计量 121
6．2 外汇风险的管理对策及工具 124
7 流动性风险 132
7．1 流动性风险的原因及构成 132
7．2 流动性风险的量化模型 139
7．3 流动性风险的防范与管理 142
8 运行成本和技术风险 147
8．1 技术创新和获利能力 148
8．2 规模经济与范围经济的衡量 154
8．3 技术因素与金融机构管理中的多种风险 162
9 国家风险 170
9．1 国家风险的产生 171
9．2 国家风险的发生形式 173
9．3 国家风险的评估 175
9．4 国家风险的管理 186
后记 193