第一章 问题的提法与数学模型 1
1 时间离散系统的最优控制问题 1
2 数学规划模型 3
3 时间连续系统的最优控制问题 6
4 泛函极值模型 10
第二章 数学规划基本理论 13
1 无约束极值及等式约束极值理论 13
2 库恩-塔克（Kuhn-Tucker）理论 15
3 拉格朗日对偶性与鞍点最优性 22
4 算法的基本性质 26
第三章 最大值原理基本理论 33
1 时间连续系统最大值原理的若干形式 33
2 最大值原理的证明 39
3 最大值原理的证明（泛函分析方法） 51
4 登月艇的软着陆推力控制问题 58
5 时间离散系统的最大值原理 62
第四章 动态规划基本理论 72
1 时间离散系统的动态规划理论 72
2 具有二次型指标函数的线性系统最优控制问题（时间离散系统） 79
3 时间连续系统的动态规划理论 83
4 最速控制与二次型指标线性系统最优控制问题（时间连续系统） 92
5 动态规划常规算法 97
6 动态规划与最大值原理的关系 102
第五章 时间离散系统最优控制问题的数值方法 108
1 无约束算法，最速下降法与牛顿法 108
2 无约束算法，共轭梯度法与拟牛顿法 119
3 有约束算法 127
4 时间离散系统动态规划的特殊算法 140
5 时间离散系统的微分动态规划 146
1 函数空间中梯度的求法 154
第六章 时间连续系统最优控制问题的数值方法 154
2 函数空间中的最速下降法与共轭梯度法 161
3 函数空间中的牛顿法 164
4 时间连续系统的微分动态规划 169
第七章 随机最优控制简论 174
1 问题的提法 174
2 时间离散系统的随机动态规划 178
3 状态信息不完整的随机控制问题 181
4 次优控制技术 189
参考文献 195