第1章 商业银行风险管理基础 1
1.1 商业银行风险管理的基本概念 1
1.1.1 风险与风险管理 1
1.1.2 商业银行风险的基本种类 9
1.1.3 商业银行风险管理的主要方法 14
1.1.4 商业银行风险与资本 16
1.2 商业银行风险管理基本架构 19
1.2.1 商业银行风险管理环境 19
1.2.2 商业银行风险管理组织 25
1.2.3 商业银行风险管理流程 32
1.2.4 商业银行风险管理信息系统 36
第2章 信用风险管理 42
2.1 信用风险识别 43
2.1.1 信用风险识别概述 43
2.1.2 单一客户信用风险识别 44
2.1.3 集团客户风险识别 55
2.1.4 个人客户风险识别 60
2.1.5 组合风险识别 65
2.2 信用风险评估与计量 68
2.2.1 客户信用评级 68
2.2.2 债项评级 75
2.2.3 压力测试 81
2.2.4 信用风险基本模型 82
2.3 信用风险监测与报告 93
2.3.1 风险监测对象 94
2.3.2 风险监测主要指标 96
2.3.3 风险预警 99
2.3.4 风险报告 106
2.4 信用风险控制 112
2.4.1 控制方法 112
2.4.2 限额管理 118
2.4.3 信用风险组合管理 124
第3章 市场风险管理 136
3.1 市场风险识别 136
3.1.1 资产分类 136
3.1.2 市场风险分类 141
3.1.3 主要交易产品的风险特征 144
3.2 市场风险计量 149
3.2.1 基本概念 149
3.2.2 VaR方法 157
3.2.3 其他计量方法 164
3.3 市场风险监测与控制 169
3.3.1 市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束 169
3.3.2 市场风险监测 170
3.3.3 市场风险控制 172
第4章 操作风险管理 179
4.1 操作风险识别 179
4.1.1 人员因素 180
4.1.2 内部流程 181
4.1.3 系统缺陷 183
4.1.4 外部事件 184
4.2 操作风险评估与计量 185
4.2.1 风险评估要素 186
4.2.2 风险评估方法 188
4.2.3 风险资本计量 189
4.3 操作风险监测与报告 197
4.3.1 风险监测 197
4.3.2 风险报告程序 201
4.3.3 风险报告内容 203
4.4 操作风险控制 204
4.4.1 风险控制环境 205
4.4.2 产品线控制 207
4.4.3 风险转移途径 215
第5章 其他主要风险的管理 220
5.1 流动性风险管理 220
5.1.1 流动性与流动性风险 221
5.1.2 流动性的度量和计算 223
5.1.3 流动性风险原因和预警 225
5.1.4 传统流动性风险管理方法 226
5.1.5 现代流动性风险管理方法 229
5.2 国家风险管理 233
5.2.1 国家风险评级 234
5.2.2 国家风险评估 235
5.2.3 国家风险管理方法 239
5.3 声誉风险管理 241
5.3.1 声誉风险管理的作用及主要特征 241
5.3.2 声誉风险管理的基本做法 242
5.4 法律／合规风险管理 250
5.4.1 法律／合规风险管理的作用及主要内容 250
5.4.2 法律／合规风险管理的基本做法 251
5.5 战略风险管理 260
5.5.1 战略风险管理的作用 260
5.5.2 战略风险管理的基本做法 262
第6章 银行监管与市场约束 271
6.1 银行监管 271
6.1.1 银行监管的内容 274
6.1.2 银行监管方法 285
6.1.3 银行监管规则 303
6.2 市场约束 308
6.2.1 市场约束与信息披露 308
6.2.2 外部审计 315
附录 323
1．中国银行业从业人员资格认证制度介绍 323
2．中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定 328
3．中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（试用稿） 329
参考文献 339