第一章 金融市场与投资环境 1
第一节 金融市场概述 1
第二节 金融机构 3
第三节 金融市场 8
第四节 金融管理 17
第五节 金融市场发展新趋势 22
思考题 26
参考文献 27
附录1.1 中国的国债回购市场 27
第二章 证券分析 33
第一节 证券概述 33
第二节 股票 35
第三节 债券 44
第四节 证券投资基金 48
第五节 金融衍生证券 53
思考题 59
参考文献 59
附录2.1 中国可转换债券 60
第三章 证券市场分析 68
第一节 证券市场概述 68
第二节 发行市场 71
第三节 流通市场 76
第四节 股价指数 91
思考题 97
参考文献 98
附录3.1 中国股票发行市场的发展演变 99
第四章 基本分析（一） 103
第一节 基本分析方法概述 103
第二节 宏观政治经济分析 104
第三节 行业分析 108
第四节 国内外主要行业分类标准 117
思考题 121
参考文献 122
附录4.1 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码 123
附录4.2 行业研究报告逻辑结构范例 125
第五章 基本分析（二） 127
第一节 公司分析 127
第二节 内在价值估测 139
第三节 相对价值法 145
第四节 公司股票的成长性和价值分析 153
思考题 156
参考文献 157
附录5.1 基本分析流派 158
附录5.2 公司研究报告逻辑结构范例 161
第六章 技术分析 163
第一节 技术分析概述 163
第二节 道氏理论 167
第三节 图形分析 170
第四节 移动平均线 179
第五节 技术指标 183
思考题 190
参考文献 191
附录6.1 技术分析流派 191
第七章 资产组合理论的经济学基础 196
第一节 无风险资产定价与选择理论 196
第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线 200
思考题 207
参考文献 208
第八章 均值—方差证券资产组合理论 209
第一节 资产组合的期望收益与标准差 209
第二节 有效资产组合曲线 216
第三节 有效边界的数学描述及计算技术 227
第四节 国际分散化 231
思考题 236
参考文献 237
第九章 简化资产组合选择程序 239
第一节 单指数模型 239
第二节 多指数模型 252
第三节 利用单指数模型决定有效边界 254
思考题 259
参考文献 261
附录9.1 单指数模型，允许卖空 262
第十章 资本资产定价模型与套利定价 264
第一节 标准资本资产定价模型 265
第二节 非标准形式的CAPM 272
第三节 套利定价模型 281
思考题 288
参考文献 289
附录10.1 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析 290
第十一章 有效市场假设理论与投资策略 294
第一节 有效市场假设理论 294
第二节 有效市场假设的检验 298
第三节 投资策略 302
第四节 市场异常现象 305
思考题 307
参考文献 307
附录11.1 中国证券市场有效性检验 308
第十二章 债券分析 320
第一节 利率 320
第二节 债券的价值 326
第三节 债券价值的决定因素 329
思考题 339
参考文献 340
附录12.1 中国利率期限结构的研究 341
第十三章 债券组合投资管理 348
第一节 D系数 348
第二节 被动管理策略 355
第三节 主动管理策略 360
第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用 364
第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用 367
思考题 370
参考文献 371
第十四章 金融期货与期权 373
第一节 金融期货概述 373
第二节 利率期货 376
第三节 股价指数期货 387
第四节 金融期权概述 393
第五节 期权交易的基本利润图 396
第六节 金融期权价值及其影响因素 400
第七节 期权价值 404
思考题 413
参考文献 414
附录14.1 中国的国债期货 415
第十五章 投资组合管理与业绩评估 420
第一节 投资管理 420
第二节 资产组合管理的业绩评估 422
第三节 美国晨星公司的基金评估技术 436
思考题 441
参考文献 443
附录15.1 中国证券投资基金业绩评估的实证研究 444
思考题答案要点及提示 447