导论 1
0.1 研究意义 1
0.1.1 研究的现实意义 1
0.1.2 研究的理论意义 4
0.2 基本研究范畴界定 5
0.2.1 银行 5
0.2.2 银行监管 6
0.2.3 有效性 9
0.3 研究的主要方法、思路和框架结构 10
0.3.1 主要研究方法 10
0.3.2 主要研究思路 10
0.3.3 框架结构与主要研究结论 11
0.4 研究的难点、突破之处与存在的不足 18
0.4.1 研究难点 18
0.4.2 研究有所突破之处 20
0.4.3 存在的不足与需要进一步研究的问题 20
第1章 判断银行监管有效性的理论依据与指标体系 22
1.1 监管效果的理论之争：公利与私利 22
1.1.1 公利理论综述 22
1.1.2 私利理论综述 24
1.1.3 主要启示 26
1.2 判断银行监管有效性的理论依据与思路 27
1.2.1 基于公利效应的有效性 27
1.2.2 基于成本约束视角的有效性 31
1.2.3 基于结果的有效性与基于过程的有效性 32
1.3 衡量银行监管有效性的指标体系 34
1.3.1 银行监管的目标体系分析 34
1.3.2 银行监管的具体成本研究 40
1.3.3 衡量银行监管有效性的指标体系框架 45
1.3.4 衡量银行监管有效性的指标体系的具体设计 45
本章小结 52
第2章 我国银行监管有效性的判断 54
2.1 存款人利益保护指标状况 55
2.1.1 银行违约时，存款人获取的补偿金额 55
2.1.2 银行业的违规犯罪案件 56
2.2 银行业稳定性指标状况 60
2.2.1 危机指标 60
2.2.2 资本充足率指标 60
2.2.3 资产质量指标 63
2.2.4 流动性指标 66
2.3 银行业效率指标状况 69
2.3.1 市场占有率指标 69
2.3.2 收益指标 70
2.3.3 成本耗费指标 74
2.4 消费者利益保护指标状况 75
2.5 发展性目标指标状况 77
2.6 监管成本指标状况 78
2.6.1 直接成本状况 79
2.6.2 执行成本状况 83
2.6.3 扭曲成本状况 84
2.7 指标汇总与基本的结论 86
本章小结 88
第3章 银行监管有效性的实现力量：理论、实证与国际实践 89
3.1 政府与市场关系的理论演化 90
3.2 银行监管实现力量的理论与实证分析 93
3.2.1 银行监管实现力量的理论分析 93
3.2.2 银行监管实现力量的实证分析 99
3.3 代表性国家银行监管的演化历程与趋势 105
3.3.1 美国银行监管的演化状况与发展趋势 106
3.3.2 日本银行监管的演化状况与发展趋势 111
3.3.3 韩国银行监管的演化状况与发展趋势 114
3.3.4 美、日、韩三国银行监管实践的规律性特征与启示 117
3.4 巴塞尔协议与开放条件下银行监管的有效性 120
3.4.1 对资本监管的基本理解 121
3.4.2 1988年《统一资本计量与资本标准的国际协议》的总体影响与基本思想 123
3.4.3 2004年《资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》的总体影响与基本思想 127
3.5 市场力量主导理论及其对我国银行监管有效性的启发 131
3.5.1 殊途同归的结论：市场力量主导理论 131
3.5.2 市场力量主导理论对我国银行监管有效性的启发 132
本章小结 133
第4章 政府监管与我国银行监管的有效性 135
4.1 我国控制性银行监管制度的形成与发展 135
4.1.1 1948～1998年：控制性银行监管制度形成与发展的简要描述 136
4.1.2 落后经济理论、经济增长目标与控制性银行监管制度 140
4.1.3 国家理论、渐进式经济转型与控制性银行监管制度 143
4.2 从控制性银行监管制度向审慎银行监管制度的过渡 150
4.2.1 1998年以后：控制性银行监管制度淡出与变革的简要描述 150
4.2.2 扩展的诺思国家模型对我国控制性银行监管制度淡出的解释 154
4.2.3 金融开放与我国审慎监管制度的构建与强化 156
4.2.4 过渡时期银行监管低效的辩证思考与对策 159
4.3 监管宽容与我国银行监管的有效性 165
4.3.1 我国银行监管宽容的具体表现与影响 166
4.3.2 我国银行监管宽容的原因剖析与对策 167
4.4 监管者协调性与我国银行监管的有效性 173
4.4.1 监管者协调性的内涵与影响因素 173
4.4.2 我国监管者协调性欠缺的表现及制约作用 174
4.4.3 改善监管者协调性的具体措施 177
4.5 资本监管与我国银行监管的有效性 178
4.5.1 巴塞尔资本协议与我国银行资本监管 179
4.5.2 我国银行资本监管的宏观条件分析：资本挤压 181
4.5.3 我国银行资本监管的微观条件分析：技术短缺 184
4.5.4 我国资本监管的制度基础分析 187
本章小结 187
第5章 银行自我约束与我国银行监管的有效性 191
5.1 分析的起点：经济人与道德人假设 191
5.1.1 经济人假设及其缺陷 191
5.1.2 道德人假设及其缺陷 192
5.1.3 以经济人假设为起点研究银行自我约束问题 193
5.2 银行自我约束的研究对象 194
5.3 商业银行产权约束与我国银行监管的有效性 196
5.3.1 产权及商业银行产权约束的作用 196
5.3.2 我国银行产权制度及产权约束状况对银行监管有效性的影响 198
5.3.3 建立现代银行产权制度提高银行监管有效性 200
5.4 商业银行公司治理与我国银行监管的有效性 202
5.4.1 公司治理及商业银行公司治理 202
5.4.2 商业银行公司治理与银行监管 205
5.4.3 建立有效的商业银行公司治理 206
5.5 商业银行内部控制与我国银行监管的有效性 212
5.5.1 内部控制及其在银行监管中的作用 212
5.5.2 我国商业银行内部控制状况 214
5.5.3 改善我国商业银行内部控制的建议 217
5.6 银行同业约束与我国银行监管的有效性 219
5.6.1 银行同业约束及其在银行监管中的作用 219
5.6.2 发展银行同业约束对我国有效银行监管的重要性 221
5.6.3 我国的银行同业约束状况及改进渠道 224
本章小结 230
第6章 市场约束与我国银行监管的有效性 233
6.1 市场约束的理论解读 234
6.1.1 市场约束的内涵 234
6.1.2 对市场约束作用的再认识 236
6.1.3 市场约束的作用条件及其实现措施 238
6.2 我国银行业市场约束状况及对银行监管有效性的影响 242
6.2.1 市场约束状况的理论分析 242
6.2.2 市场约束状况的实证检验：DKH模型 246
6.2.3 市场约束状况对我国银行监管有效性的影响 255
6.3 强化我国银行业市场约束的政策建议 258
6.3.1 市场约束的定位：在惩罚与保护之间寻求平衡 258
6.3.2 强化市场约束的具体政策建议 261
6.3.3 对“政府干预悖论”的思考 264
本章小结 265
附录 267
参考文献 271
后记 286
图0-1 主要框架 12
图1-1 衡量银行监管有效性的指标体系框架 45
图2-1 1994～2003年审计出的金融业违规金额统计 59
图2-2 1993～2006年存款货币银行对中央银行负债情况 68
图2-3 1991～2004年存款占金融资产总量的份额变化 69
图2-4 1991～2004年贷款占企业外部融资的份额变化 70
图2-5 1991～2005年四大国有银行平均ROA与TOP-1000平均ROA比较 73
图3-1 1980～2001年美国储贷协会和商业银行破产数目变化 109
表1-1 衡量银行监管有效性的基本指标体系 50
表2-1 部分问题机构问题爆发时间与监管当局处理行动的时间对照 57
表2-2 1995～2006年国有商业银行资本充足率变化情况 62
表2-3 1998～2005年各国或地区银行业一级资本与资产比率比较 63
表2-4 1999～2005年各银行不良贷款／总贷款情况比较 65
表2-5 1993～2006年存款总额／M2指标、贷存比指标变化状况 67
表2-6 1995～2005年两类银行资产总额／全部存款货币银行资产总额的情况 71
表2-7 1995～2005年四大国有商业银行ROA与股份制商业银行ROA比较 71
表2-8 1991～2005年四大国有商业银行ROA与TOP-1000平均ROA比较 73
表2-9 1999～2005年中国与其他国家或地区银行业成本收入比率对比 74
表2-10 1991～2004年城乡信贷服务扭曲度 76
表2-11 1984～2006年存款货币银行经济贡献率变化情况 77
表2-12 1994～2006年我国银行监管的执法成本估计数 80
表2-13 我国处理问题存款类金融机构的成本（不完全统计） 81
表2-14 按照总资产0.5％标准计算存款类银行1994～2006年执行成本 83
表2-15 按照1∶4经验数据计算的1994～2006年存款类银行执行成本 84
表3-1 银行监管效果计量模型变量一览 101
表3-2 银行监管效果实证分析的回归结果一 102
表3-3 银行监管效果实证分析的回归结果二 102
表3-4 银行监管措施有效性的实证结果 104
表3-5 1990～2004年世界前1000家银行一级资本总额变化状况 125
表4-1 1994～2005年国有商业银行税收上缴情况 148
表4-2 1996～2005年我国放松利率管制的进程 151
表4-3 按照有效银行监管的核心原则评估我国银行业监管体系的情况 163
表4-4 1993～2006年中央政府财政收入与债务发行情况 169
表4-5 亚洲国家和地区执行BaselⅡ的初步计划 181
表5-1 美国、德国、日本商业银行公司治理比较 204
表5-2 中国与巴塞尔银行公司治理准则差异 207
表5-3 中国与英美商业银行治理结构比较 208
表6-1 估计方程（6.3）各变量的名称、符号及其计算公武 250
表6-2 1998～2005年我国银行业利率支付与其风险状况关系的实证结果 252
表6-3 回归方程（6.3）的修正模型及其控制变量数据 252
表6-4 估计方程（6.4）各变量的名称、符号及其计算公式 253
表6-5 1998～2005年我国银行业存款增长与其风险状况关系的实证结果 254
表6-6 回归方程（6.4）的修正模型及其控制变量数据 255