绪论 1
0.1 最优滤波的三种方法论 1
0.2 自校正滤波 5
0.3 多传感器最优信息融合滤波 7
0.4 自校正信息融合滤波 8
0.5 信息融合滤波理论内容、方法、意义和关键技术 10
参考文献 11
第1章 模型参数和噪声方差估计 13
1.1 引言 13
1.2 多维ARMA模型 13
1.3 状态空间模型 17
1.4 求多维MA模型参数的Gevers-Wouters算法 24
1.5 用Gevers-Wouters算法构造ARMA新息模型 29
1.6 递推最小二乘（RLS）法 37
1.7 加权最小二乘（WLS）法 45
1.8 递推增广最小二乘（RELS）算法 49
1.9 多重RLS算法 51
1.10 多维RLS算法 53
1.11 多重和多维RELS算法 57
1.12 偏差补偿RLS算法 59
1.13 递推辅助变量（RIV）算法 64
1.14 基于ARMA新息模型的噪声方差阵Q和R的估计 68
1.15 基于相关方法的噪声方差阵Q和R的估计 72
参考文献 76
第2章 经典Kalman滤波 78
2.1 引言 78
2.2 射影理论 81
2.3 Kalman滤波器和预报器 86
2.4 Kalman平滑器 93
2.5 白噪声估值器及其在信号处理中的应用 97
2.6 稳态Kalman滤波 104
2.7 带相关噪声时变系统最优Kalman滤波和最优白噪声估值器 125
2.8 带相关噪声定常系统稳态Kalman滤波和稳态白噪声估值器 141
2.9 基于Kalman滤波的时域Wiener滤波方法 146
参考文献 156
第3章 现代时间序列分析方法及其应用 159
3.1 引言 159
3.2 统一的稳态最优白噪声估计理论 162
3.3 ？str？m预报器和Box-Jenkins预报器 170
3.4 多通道ARMA信号Wiener滤波器 179
3.5 基于ARMA新息模型的稳态Kalman滤波和Wiener滤波 183
3.6 统一的Wiener状态滤波器 197
3.7 广义系统Wiener状态估值器 204
3.8 广义系统降阶Wiener状态估值器 218
3.9 ARMA新息模型与状态空间新息模型关系 223
参考文献 230
第4章 自校正滤波理论及其应用 239
4.1 引言 239
4.2 自校正Kalman估值器及其收敛性 241
4.3 自校正白噪声估值器及其收敛性 256
4.4 ARMA信号自校正滤波器和平滑器及其收敛性 260
4.5 基于Riccati方程的自校正Kalman滤波器 267
参考文献 269
第5章 基于经典Kalman滤波的分布式最优信息融合滤波理论 272
5.1 三种加权多传感器最优信息融合准则 274
5.2 时变系统多传感器信息融合Kalman估值器 284
5.3 时变系统多传感器信息融合白噪声估值器 300
5.4 定常系统多传感器信息融合稳态Kalman估值器和白噪声估值器 305
5.5 带不同局部动态模型的时变系统信息融合Kalman估值器 318
5.6 带不同局部模型的定常系统信息融合稳态Kalman估值器 331
5.7 带不同局部模型的多传感器时变和定常系统最优信息融合白噪声反卷积估值器 338
5.8 带有色观测噪声的ARMA信号信息融合Wiener滤波器 347
参考文献 350
第6章 基于经典Kalman滤波的全局最优观测融合滤波理论及其应用 356
6.1 引言 356
6.2 在信息滤波器形式下的Kalman滤波器 358
6.3 带相同观测阵和不相关观测噪声的一种加权观测融合Kalman滤波器的功能等价性 359
6.4 带不同观测阵和不相关观测噪声的两种加权观测融合Kalman滤波算法的功能等价性 374
6.5 带相同观测阵和相关观测噪声的两种加权观测融合Kalman滤波算法 381
6.6 带不同观测阵和相关观测噪声的两种加权观测融合Kalman滤波算法 385
6.7 应用于多传感器加权观测融合信号估计问题 390
6.8 带相同观测阵和相关噪声的加权观测融合Kalman滤波算法 397
参考文献 404
第7章 基于现代时间序列分析方法的分布式最优信息融合滤波理论 406
7.1 带不同局部模型多传感器系统信息融合白噪声反卷积估值器 407
7.2 多传感器多通道ARMA信号信息融合Wiener滤波器 412
7.3 多传感器信息融合Wiener状态估值器 416
7.4 基于ARMA新息模型的稳态Kalman融合器和白噪声反卷积融合器 422
7.5 带多层融合结构的广义系统解耦Kalman融合器 431
7.6 广义系统Wiener状态融合器 441
参考文献 449
第8章 自校正信息融合滤波理论 454
8.1 引言 454
8.2 自校正解耦融合Kalman估值器和Wiener状态估值器及收敛性分析 456
8.3 基于Riccati方程的自校正融合Kalman估值器及收敛性 467
8.4 自校正加权观测融合Kalman滤波器及收敛性 474
8.5 基于MA新息模型的自校正观测融合Kalman估值器及其收敛性 478
参考文献 483