第1章 风险管理基础 1
1.1 风险与风险管理 1
一、学习要求 1
二、重点与难点 1
三、练习题 1
四、参考答案及解析 5
1.2 商业银行风险的主要类别 9
一、学习要求 9
二、重点与难点 9
三、练习题 10
四、参考答案及解析 13
1.3 商业银行风险管理的主要策略 16
一、学习要求 16
二、重点与难点 16
三、练习题 16
四、参考答案及解析 18
1.4 商业银行风险与资本 20
一、学习要求 20
二、重点与难点 20
三、练习题 20
四、参考答案及解析 25
1.5 风险管理常用的概率统计知识 28
一、学习要求 28
二、重点与难点 28
三、练习题 29
四、参考答案及解析 31
1.6 风险管理的数理基础 35
一、学习要求 35
二、重点与难点 35
三、练习题 35
四、参考答案及解析 39
第2章 商业银行风险管理基本架构 44
2.1 商业银行风险管理环境 44
一、学习要求 44
二、重点与难点 44
三、练习题 44
四、参考答案及解析 48
2.2 商业银行风险管理组织 52
一、学习要求 52
二、重点与难点 52
三、练习题 52
四、参考答案及解析 57
2.3 商业银行风险管理流程 61
一、学习要求 61
二、重点与难点 61
三、练习题 61
四、参考答案及解析 64
2.4 商业银行风险管理信息系统 66
一、学习要求 66
二、重点与难点 66
三、练习题 66
四、参考答案及解析 70
第3章 信用风险管理 73
3.1 信用风险识别 73
一、学习要求 73
二、重点与难点 73
三、练习题 73
四、参考答案及解析 85
3.2 信用风险计量 98
一、学习要求 98
二、重点与难点 98
三、练习题 99
四、参考答案及解析 111
3.3 信用风险监测与报告 126
一、学习要求 126
二、重点与难点 126
三、练习题 126
四、参考答案及解析 134
3.4 信用风险控制 142
一、学习要求 142
二、重点与难点 142
三、练习题 143
四、参考答案及解析 151
第4章 市场风险管理 161
4.1 市场风险识别 161
一、学习要求 161
二、重点与难点 161
三、练习题 161
四、参考答案及解析 169
4.2 市场风险计量 178
一、学习要求 178
二、重点与难点 178
三、练习题 179
四、参考答案及解析 191
4.3 市场风险监测与控制 205
一、学习要求 205
二、重点与难点 205
三、练习题 205
四、参考答案及解析 209
4.4 市场风险经济资本配置 214
一、学习要求 214
二、重点与难点 214
三、练习题 214
四、参考答案及解析 216
第5章 操作风险管理 220
5.1 操作风险识别 220
一、学习要求 220
二、重点与难点 220
三、练习题 220
四、参考答案及解析 225
5.2 操作风险计量与经济资本配置 229
一、学习要求 229
二、重点与难点 229
三、练习题 229
四、参考答案及解析 234
5.3 操作风险评估与控制 238
一、学习要求 238
二、重点与难点 238
三、练习题 239
四、参考答案及解析 250
5.4 操作风险监测与报告 257
一、学习要求 257
二、重点与难点 257
三、练习题 258
四、参考答案及解析 262
第6章 流动性风险管理 267
6.1 流动性风险识别 267
一、学习要求 267
二、重点与难点 267
三、练习题 267
四、参考答案及解析 273
6.2 流动性风险评估 278
一、学习要求 278
二、重点与难点 278
三、练习题 279
四、参考答案及解析 282
6.3 流动性风险监测与控制 286
一、学习要求 286
二、重点与难点 286
三、练习题 287
四、参考答案及解析 290
第7章 声誉风险和战略风险管理 294
7.1 声誉风险管理 294
一、学习要求 294
二、重点与难点 294
三、练习题 294
四、参考答案及解析 298
7.2 战略风险管理 302
一、学习要求 302
二、重点与难点 302
三、练习题 302
四、参考答案及解析 305
第8章 银行监管与市场约束 308
8.1 银行监管 308
一、学习要求 308
二、重点与难点 308
三、练习题 308
四、参考答案及解析 314
8.2 市场约束 319
一、学习要求 319
二、重点与难点 319
三、练习题 319
四、参考答案及解析 324
模拟试题（1） 329
参考答案 344
模拟试题（2） 345
参考答案 360