第一章 导论 1
第二章 贷款利率的粘性及中国的数据分析 13
第一节 贷款利率的粘性 13
第二节 贷款利率粘性的理论基础 22
第三节 中国贷款利率粘性是否存在 34
第三章 信用风险与贷款定价 41
第一节 信用风险定价模型的演进 42
第二节 信用VaR模型 51
第三节 信用风险模型演进的动因 65
第四节 信用风险模型对贷款定价的启示 70
第五节 将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题 79
第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响 81
第一节 新巴塞尔资本协议内部评级法概述 82
第二节 违约概率和违约损失率综述 87
第三节 基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析 104
第五章 中国商业银行贷款定价现状研究 114
第一节 基于贷款合约要素的贷款定价分析 115
第二节 基于企业财务指标的贷款定价分析 126
第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究 150
第一节 财务危机预警指标同贷款定价的关系分析 150
第二节 基于Z值的贷款定价方程推导与分析 153
第三节 基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析 160
第四节 小结及未来的研究方向 167
附录1 Merton（1974）第一代结构模型 170
附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型 174
附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型 177
附录4 Frye（2000c）单因子模型 181
附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导 185
参考文献 189
致谢 209