上篇 1
1 绪论 1
1.1 问题的提出：国有商业银行必须进行制度创新 1
1.2 商业银行概述 5
1.3 本书的研究方法和结构安排 7
1.4 主要创新 8
2 产权、制度与运行机制理论基础 11
2.1 产权理论 11
2.2 制度及其创新 13
2.3 治理机制 16
2.4 组织结构 19
2.5 经营制度 29
2.6 内部控制 32
2.7 本章小结 33
3 国有商业银行制度变迁的路径选择 35
3.1 国有商业银行的制度变迁：基于转轨与转型双视角 35
3.2 基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价 42
3.3 国有商业银行制度变迁的路径选择 50
3.4 本章小结 53
4 国有商业银行产权制度的问题分析及其创新 54
4.1 经济资源的分类及商业银行产权结构的安排 55
4.2 国有商业银行产权结构的特殊性及弊端 57
4.3 国有商业银行产权制度创新的方向 59
4.4 本章小结 61
5 基于现代产权理论的国有商业银行治理机制研究 62
5.1 国有商业银行治理结构现状分析 62
5.2 国有商业银行治理结构的基本构想 65
5.3 本章小结 69
6 国有商业银行组织结构变革的方向：扁平化 71
6.1 国有商业银行组织结构的现状及其存在的问题 71
6.2 国有商业银行扁平化管理的实证分析 73
6.3 国有商业银行推行扁平化管理模式的对策建议 73
6.4 本章小结 76
7 国有商业银行经营制度变革的方向：混业经营 77
7.1 国有商业银行发展环境的SWOT分析 77
7.2 混业经营：国有商业银行发展的战略选择 79
7.3 国有商业银行混业经营制度的模式选择 81
7.4 本章小结 85
下篇 87
8 国有商业银行内部控制制度设计 87
8.1 国有商业银行内部控制体系总体构架 87
8.2 国有商业银行内部控制组织体系设计 89
8.3 运用金融工程理论构建完备的国有商业银行内控工具体系 98
8.4 本章小结 135
9 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法研究 136
9.1 问题的提出 136
9.2 国内外研究现状 138
9.3 信用评级概述 140
9.4 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法 146
9.5 《巴塞尔新资本协议》对银行内部评级体系的要求 155
9.6 本章小结 161
10 研究设计与模型构造 162
10.1 研究对象与范围 162
10.2 样本选取与变量定义 162
10.3 研究限制 172
10.4 研究方法 173
10.5 逐步排除法 177
10.6 信用评级模型的建立 177
10.7 评级模型效度验证 180
10.8 研究架构 181
10.9 本章小结 183
11 基于因子分析的Logistic违约模型实证研究 184
11.1 关键变量的选取 184
11.2 构建二分类信用评估模型 192
11.3 本章小结 197
12 建立适合国有商业银行的内部评级法 199
12.1 关系型信贷特征与企业的违约 199
12.2 关系型信贷下LGD和EAD的测算 201
12.3 关系型信贷下的信贷管理 206
12.4 关系型信贷下的内部评级法实施 213
12.5 本章小结 218
13 结论与展望 219
13.1 主要研究结论 219
13.2 研究的不足和进一步研究的方向 221
参考文献 225