导论 1
0.1 研究背景 1
0.2 国内外研究现状 4
0.3 基本分析框架和主要内容 10
0.4 研究方法 11
第一章 银行监管制度的产生及监管理念的演变 13
1.1 早期银行监管产生及其理念 13
1.2 现代银行监管制度的确立及监管理念的演变 14
1.2.1 20世纪80年代以前“合规性”银行监管 15
1.2.2 20世纪80年代至90年代中期“资本为本”银行监管 18
1.2.3 20世纪90年代中期至今“风险为本”银行监管 27
第二章 发达国家“风险为本”银行监管实践 36
2.1 美国“风险为本”银行监管的理念及框架 36
2.1.1 “风险为本”银行监管的工作目标 36
2.1.2 “风险为本”银行监管程序 37
2.1.3 风险评估 41
2.1.4 骆驼评级（CAMELS） 50
2.2 加拿大“风险为本”的银行监管框架 60
2.2.1 加拿大金融机构管理体系 60
2.2.2 “风险为本”银行监管理念及其实现途径 64
第三章 “风险为本”国际银行监管制度的建立与发展 76
3.1 20世纪90年代中期以前的国际银行监管 76
3.1.1 国际银行监管的产生 76
3.1.2 巴塞尔协定 79
3.1.3 《巴塞尔协议》 83
3.2 “风险为本”国际银行监管制度的建立与发展 100
3.2.1 “风险为本”国际银行监管制度的建立意义 100
3.2.2 “风险为本”国际银行监管制度的主要表现 103
3.3 市场风险内部模型法 114
3.3.1 市场风险的资本充足率要求 114
3.3.2 市场风险内部模型法监管标准 116
3.3.3 市场风险内部模型法计量方法 120
3.4 信用风险的内部评级法 130
3.4.1 不同风险暴露的内部评级法及委员会的最低要求 131
3.4.2 现代银行业信用风险内部评级模型 141
3.5 操作风险的高级计量法 152
3.5.1 巴塞尔委员会关于计量法的有关规定 154
3.5.2 操作风险内部衡量法 156
3.5.3 操作风险损失分布法 159
第四章 我国银行监管面临的现状分析 162
4.1 银行业发展水平及内部风险管理架构有待完善和加强 164
4.2 监管程序、方法手段以及人员素质需要提高 173
4.2.1 监管程序中缺乏适应“风险为本”银行监管需要的风险评估与评级 173
4.2.2 监管手段与方法也无法适应“风险为本”监管理念的需要 178
第五章 建立我国“风险为本”银行监管制度 181
5.1 我国银行监管近年来取得的主要成就 181
5.2 建立适应“风险为本”监管理念需要的商业银行风险管理体制 184
5.2.1 改革和完善商业银行的治理机制 185
5.2.2 加强商业银行内部控制制度建设 187
5.2.3 提高商业银行内部风险管理水平 188
5.3 建立以“风险为本”监管理念为指导的风险评估与评级体系 190
5.3.1 改进和完善《股份制商业银行风险评级体系》 190
5.3.2 建立以“风险为本”的银行监管风险评估体系 192
5.4 建立一支符合“风险为本”银行监管理念需要的监管者队伍 196
5.5 进一步完善监管信息要求，提高市场透明度 198
第六章 建立与“风险为本”监管制度相匹配的监管人员培训体系 200
6.1 美国“风险为本”的监管人员新培训体系 200
6.2 我国“风险为本”银行监管培训体系的建立与完善 210
6.2.1 我国银行监管人员的现状分析 210
6.2.2 我国银行监管培训的现状及问题 213
6.2.3 关于提高银行监管培训的政策建议 218
参考文献 222
后记 227