图书介绍：本书全面介绍了经济、工程、自然科学和社会科学中所用的时间序列和预测方法，核心内容是平稳过程、ARMA过程、ARIMA过程、多变量时间序列、状态空间模型和谱分析。另外还介绍了Burg算法、Hannan-Rissanen算法、EM算法、结构模型、指数平滑、转移函数模型、非线性模型、连续时间模型和长记忆模型等。每章的末尾都有大量习题供读者巩固所学概念和方法。本书强调方法和数据集的分析，配有时间序列软件包ITSM2000的学生版，并在附录D中就如何使用该软件包给出详细介绍，书后还有三个附录，补充介绍一些概率统计知识，给出均方收敛的柯西准则。本书适合作为各专业学生时间序列入门课程的教材，也适合其他对时间序列感兴趣的工作者阅读。