第一章 宏观经济指标 1
第一节 主要经济指标 1
一、国内生产总值 1
二、失业率、非农就业数据 5
三、消费者价格指数、生产者价格指数 9
四、采购经理人指数 13
第二节 货币金融指标 15
一、货币供应量 15
二、利率、存款准备金率 17
三、中国人民银行公开市场操作工具 19
四、汇率 25
五、美元指数 27
第三节 其他重要指标 29
一、商品价格指数 29
二、波罗的海干散货指数（BDI） 32
三、波动率指数 35
第二章 衍生品定价 41
第一节 远期与期货定价 41
一、无套利定价理论 41
二、持有成本理论 42
三、远期和期货定价分析 43
第二节 期权定价 47
一、期权平价公式 47
二、二叉树模型 49
三、B-S-M模型 51
四、期权的希腊字母 55
五、波动率 63
第三节 互换定价 68
一、利率互换定价 69
二、货币互换定价 71
三、权益互换定价 73
第三章 定性与定量分析 75
第一节 定性分析 75
一、经济周期分析法 75
二、平衡表法 78
三、季节性分析法 81
四、成本利润分析法 82
五、持仓分析法 84
六、事件驱动分析法 89
第二节 定量分析方法 91
一、相关关系分析 92
二、一元线性回归分析 93
三、多元线性回归分析 100
四、时间序列分析 105
五、GARCH类模型简述 121
第四章 量化交易 128
第一节 量化交易系统的构建 131
一、量化策略思想的来源 131
二、量化数据库的搭建 133
三、量化模型的测试与评估 135
四、量化交易的实现 137
五、常见的一些量化交易策略类型 139
第二节 量化模型的测试评估 147
一、模型测试评估的目的 148
二、模型测试评估工具 148
三、模型的测试与评估方法 150
四、主要测试评估指标 155
五、模型仿真运行测试 162
第三节 量化交易的特定风险及其管理 167
一、量化交易系统在开发、测试中的特定风险及其管理 167
二、交易前风险控制和其他风险控制措施 168
三、自成交预防 171
四、不当交易行为的预防 173
第五章 商品期货及衍生品应用 175
第一节 在货物贸易中的应用 175
一、基差定价 175
二、期货仓单串换业务 197
三、期货保税交割业务 199
四、合作套期保值业务 202
第二节 在库存管理中的应用 208
一、库存风险分析 209
二、不同库存水平企业的库存管理策略 209
三、库存管理案例分析 210
四、规避储备商品轮库风险 218
第三节 在融资中的应用 221
一、标准仓单质押 221
二、非标准仓单质押 224
三、大宗商品货押融资 225
第六章 金融期货及衍生品应用 230
第一节 权益类衍生品应用 230
一、在资产配置中的应用 231
二、在控制投资组合系统性风险中的应用 235
三、在指数化投资策略中的应用 237
四、阿尔法策略的应用 242
五、现金资产证券化策略的应用 244
六、金融期权结合传统资产的应用 247
七、利用金融期权进行投资组合保险 250
八、上市公司市值管理 254
第二节 利率类衍生品应用 257
一、基差交易策略 257
二、久期管理 260
三、利用国债期货进行资产配置 262
第三节 汇率类衍生品应用 267
一、进出口贸易 268
二、境外投融资 274
三、商业银行外汇业务 280
第七章 场外衍生品 290
第一节 场外互换 290
一、利用利率互换协议管理融资活动 291
二、利用货币互换管理境外投融资活动 294
三、利用股票收益互换管理股票投资风险 297
第二节 场外期权 299
一、利用场外期权对冲风险 302
二、商品期货中的二次点价交易 308
第三节 信用衍生品 312
一、利用信用违约互换管理信用风险 314
二、利用信用违约互换（CDS）构建合成担保债务凭证（合成CDO） 318
第八章 结构化产品 323
第一节 产品构造与业务模式 323
一、产品构造 323
二、业务模式 325
第二节 权益类结构化产品 327
一、保本型股指联结票据 327
二、收益增强型股指联结票据 332
三、参与型红利证 336
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品 339
第三节 利率类结构化产品 343
一、逆向浮动利率票据 343
二、区间浮动利率票据 346
第四节 汇率类结构化产品 349
一、双货币债券 349
二、指数货币期权票据 352
第九章 金融衍生品业务风险管理 355
第一节 风险识别 355
一、市场风险 357
二、信用风险 358
三、流动性风险 359
四、操作风险 360
五、模型风险 360
第二节 风险度量 362
一、敏感性分析 362
二、情景分析和压力测试 366
三、在险价值（Value at Risk， VaR） 368
第三节 风险对冲 372
一、利用场内工具对冲 373
二、利用场外工具对冲 377
三、创设新产品进行对冲 378
后记 380