1 流动性及流动性风险概述 1
1.1 流动性分层界定及流动性判定指标 2
1.2 流动性风险及流动性风险传导机制 12
1.3 证券公司流动性风险、监管要求及应对措施 15
2 流动性风险管理架构与流程 19
2.1 流动性风险管理政策与制度 20
2.2 流动性风险管理架构 21
2.3 流动性风险管理流程概述 30
3 证券公司流动性风险偏好和风险限额的设定 32
3.1 设定流动性风险偏好 32
3.2 设定流动性风险限额 48
4 证券公司流动性风险的识别 52
4.1 流动性风险识别的内容 52
4.2 证券公司流动性风险识别的程序 61
4.3 证券公司流动性风险的识别方法 64
5 证券公司流动性风险计量与监测 71
5.1 证券公司流动性风险计量基础原理及影响因素 72
5.2 证券公司流动性风险计量监测 92
5.3 流动性风险监测流程及处理机制 105
5.4 证券公司应对流动性风险指标中的注意事项 113
6 证券公司流动性风险应对和风险报告 119
6.1 流动性缓冲资产的管理 119
6.2 流动性风险应急计划 123
6.3 流动性风险报告 130
7 业务线层面的流动性风险管理 134
7.1 资金管理业务中的流动性风险管理 134
7.2 自营业务的流动性风险管理 138
7.3 公司信用类业务的流动性风险管理 139
7.4 承销与发行业务的流动性风险管理 141
7.5 其他业务线及子公司的流动性风险管理 142
8 流动性风险管理信息系统 144
8.1 流动性风险管理信息系统的作用 144
8.2 流动性风险管理信息系统发展现状 146
8.3 系统主要提供厂商及产品介绍 150
9 证券公司和银行的流动性风险案例 170
9.1 证券公司流动性风险管理案例分析——以高盛和雷曼为例 170
9.2 商业银行流动性风险案例——以英国北岩银行为例 182
10 流动性风险的外部救助机制 191
10.1 美欧应对金融危机的救助措施 192
10.2 对欧美国家流动性救助的反思 203
10.3 我国建立应对证券公司流动性救助机制的建议 204
附录 209
附件1 流动性覆盖率（LCR）计算表 209
附件2 净稳定资金率（NSFR）计算表 214
附件3 证券公司全面风险管理规范 219
参考文献 224
后记 228