实验项目一证券和期货资产组合的建立 1
附：实验报告实例1-1 6
实验项目二资产收益率的分布统计实验 7
附：实验报告实例2-1 12
附：实验报告实例2-2 24
实验项目三资产组合市场模型的建立 28
附：实验报告实例3-1 32
附：实验报告实例3-2 36
实验项目四 证券组合的套期保值 39
附：实验报告实例4-1 43
附：实验报告实例4-2 48
实验项目五股票资产组合的有效边界的确定 51
附：实验报告实例5-1 56
附：实验报告实例5-2 64
实验项目六债券的久期计算 71
附：实验报告实例6-1 74
附：实验报告实例6-2 77
实验项目七 资产组合VaR的计算 80
附：实验报告实例7-1 83
附：实验报告实例7-2 86
实验项目八期权定价的B-S模型方法——以可转换债券为例 88
附：实验报告实例8-1 94
附：实验报告实例8-2 101
实验项目九期权定价的二叉树方法 106
附：实验报告实例9-1 111
附：实验报告实例9-2 117
参考文献 124