绪论 1
第一节 计量经济学概述 1
一、计量经济学的定义 1
二、计量经济学的发展简史 2
三、计量经济学在经济学中的地位 6
第二节 计量经济学的三大内容体系 7
一、理论计量经济学与应用计量经济学 7
二、经典计量经济学和非经典计量经济学 7
三、微观计量经济学和宏观计量经济学 8
第三节 应用计量经济学的主要研究步骤 8
一、模型的建立 8
二、参数的估计 9
三、模型的检验 9
第四节 计量经济学模型的应用 9
一、结构分析 10
二、经济预测 10
三、政策评价 11
四、检验与发展经济理论 11
第一章 一元线性回归模型 14
第一节 一元线性回归的基本概念 15
一、散点图 15
二、总体回归曲线与总体回归函数 15
三、随机干扰项 16
四、样本回归函数 17
第二节 一元线性回归模型的参数估计 18
一、最小二乘估计法的经典假定 18
二、普通最小二乘法（OLS） 18
三、最小二乘估计量的性质 21
四、极大似然法 23
第三节 一元线性回归模型的检验 24
一、对模型的经济意义的检验 24
二、拟合优度检验 25
三、回归系数的假设检验 27
第四节 一元线性回归模型的预测 30
一、均值预测 30
二、个值预测 31
第五节 案例分析 31
一、建立工作文件 32
二、输入和编辑数据 34
三、做散点图并建立模型 35
四、用OLS法估计模型参数 36
五、模型检验 37
六、预测 37
第二章 多元线性回归模型 41
第一节 多元线性回归模型及假定 41
一、多元线性回归模型 41
二、多元线性回归模型的若干经典假定 42
第二节 多元线性回归模型的参数估计 43
一、普通最小二乘法 44
二、极大似然法估计 45
三、参数估计量的性质 46
第三节 多元线性回归模型的检验 51
一、模型的拟合优度检验 51
二、回归模型的总体显著性检验（F检验） 53
三、回归系数的显著性检验（t检验） 54
第四节 多元线性回归模型的置信区间 56
一、预测值的点估计值 56
二、参数估计量的置信区间 56
三、预测值的置信区间 57
第五节 可线性化的非线性回归模型 59
一、倒数模型 60
二、k阶多项式模型 61
三、半对数模型 62
四、双对数模型（幂函数模型） 63
第六节 受约束回归 65
一、模型参数的线性约束 65
二、对回归模型增加或减少解释变量 69
三、参数的稳定性 70
四、三大经典的非线性约束检验 74
第三章 线性回归模型的扩展 84
第一节 多重共线性 84
一、多重共线性的基本知识 84
二、多重共线性产生的原因与后果 85
三、多重共线性的检验 86
四、多重共线性的修正 87
第二节 异方差性 94
一、异方差的基本知识 94
二、异方差的原因与后果 95
三、异方差性的检验 97
四、异方差的修正 104
第三节 自相关性 109
一、自相关性的基本知识 109
二、自相关性产生的原因与后果 110
三、自相关性的检验 112
四、自相关性的修正 118
五、自相关系数的估计 120
六、广义最小二乘法与广义差分法的关系 123
第四章 特殊变量 128
第一节 虚拟变量 128
一、虚拟变量及其作用 128
二、虚拟变量的设置 128
三、虚拟变量的特殊应用 133
第二节 随机解释变量 142
一、随机解释变量问题 142
二、随机解释变量的后果 143
三、工具变量法 144
四、豪斯曼检验（Hausman test） 149
第三节 滞后变量 150
一、滞后变量的含义 150
二、滞后变量模型的种类 150
三、分布滞后模型的估计 151
四、自回归模型 157
五、一阶自回归模型的估计 162
第五章 联立方程模型 166
第一节 联立方程模型的概念 166
一、联立方程模型及其特点 166
二、联立方程模型中变量的分类 167
三、联立方程模型中方程的分类 167
四、联立方程模型的偏倚性 168
第二节 联立方程模型的分类 168
一、结构式模型 168
二、简化式模型 170
三、递归式模型 171
第三节 联立方程模型的识别 172
一、联立方程模型识别的概念 172
二、联立方程模型的识别类型 172
三、联立方程模型的识别条件 175
第四节 联立方程模型的参数估计 177
一、联立方程模型参数估计方法的选择 177
二、联立方程模型的参数估计方法 177
三、联立方程模型的检验 183
第六章 二元选择模型 201
第一节 线性概率模型 201
一、线性概率模型形式 201
二、线性概率模型估计 202
三、线性概率模型存在的问题 205
第二节 二元Logit离散模型 207
一、Logit回归概述 207
二、Logit回归模型估计 208
三、Logit回归模型案例分析 210
第三节 二元Probit离散选择模型 213
第四节 受限Tobit模型 218
一、受限Tobit模型的现实背景——受限因变量问题 218
二、受限Tobit模型概述 219
三、受限Tobit模型的EViews应用举例 220
第七章 时间序列模型 234
第一节 平稳ARMA模型 234
一、随机过程与时间序列 234
二、理论自协方差、自相关函数与偏自相关函数 236
三、样本自协方差、自相关函数与偏自相关函数 236
四、平稳ARMA模型与识别 238
五、平稳ARMA模型参数估计 240
六、模型诊断 240
七、模型预测 241
第二节 时间序列的非平稳性及其检验 244
一、时间序列非平稳性识别 244
二、非平稳时间序列建模 246
三、非平稳时间序列单位根检验 249
四、非平稳时间序列与伪回归 254
第三节 协整与误差修正模型 256
一、协整分析 257
二、误差修正模型（ECM）的建立 259
第四节 VAR模型 260
一、多维时间序列 262
二、向量自回归过程（vector auto-regression，VAR） 262
三、向量自回归过程下的协整检验 270
第八章 面板数据模型 283
第一节 面板数据模型的分类 283
一、面板数据的定义 283
二、面板数据的创建 285
三、面板数据回归模型的一般形式 287
四、面板数据回归模型的分类 288
第二节 固定效应回归模型 291
一、个体固定效应模型 292
二、时点固定效应模型 294
三、时点个体固定效应模型 295
第三节 随机效应回归模型 297
一、个体随机效应回归模型 298
二、个体时点随机效应模型 302
第四节 变系数回归模型 304
一、变系数回归模型的设定检验 305
二、变系数回归模型应用 305
第五节 面板数据模型的设定与检验 308
一、F检验 308
二、Hausman检验 314
第六节 面板数据的单位根检验和协整检验 322
一、面板数据的单位根检验 322
二、面板数据的协整检验 324
第七节 动态面板数据回归模型 327
一、动态面板数据模型的估计 327
二、存在外生变量的动态面板数据模型 334
三、动态面板数据模型的应用 336
第九章 空间计量经济模型 344
第一节 空间计量经济学概述 344
一、空间计量经济学的缘起与发展 344
二、空间效应 345
第二节 空间权重矩阵的设定和选择 348
一、空间滞后和空间权重矩阵 349
二、基于邻接的空间权重矩阵 350
三、基于距离的空间权重矩阵（distance based spatial weights） 353
四、复合空间权重矩阵 356
第三节 空间自相关的检验 358
一、空间自相关的形式表达 358
二、探索性空间数据分析 359
第四节 空间线性回归模型 364
一、空间线性回归模型的设定 364
二、空间线性回归模型的估计及检验 369
第五节 空间计量的实证例子 371
一、GeoDa软件介绍 372
二、GeoDa软件的空间相关分析功能 373
三、中国省域研发创新的空间计量分析 375
附录 统计分布表 378
参考文献 391