第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 研究的主要内容 3
1.3 研究思路与方法 5
1.3.1 研究思路 5
1.3.2 研究方法 6
1.4 研究创新 6
第2章 文献综述 8
2.1 不良贷款概念 8
2.2 国外学者对不良贷款研究 10
2.2.1 不良贷款成因文献 10
2.2.2 不良贷款影响因素文献 15
2.3 国内学者对不良贷款研究 23
2.4 国内外学者对不良贷款研究比较 27
第3章 商业银行不良贷款形成路径分析 28
3.1 基于借贷关系的不良贷款形成博弈分析 28
3.2 宏观经济因素对不良贷款形成影响分析 32
3.3 银行特征对不良贷款影响分析 35
3.4 不良贷款对银行利润及收入影响分析 36
3.4.1 几个假设 36
3.4.2 不良贷款对银行利润影响分析 39
3.4.3 不良贷款对银行收入影响分析 41
3.4.4 不良贷款与银行利润及收入的混合竞争模型 41
3.4.5 比较分析 43
3.5 动态控制理论 44
3.6 基于动态控制理论的不良贷款模型 46
3.6.1 效用函数的建立 46
3.6.2 不良贷款动态模型建立 49
3.6.3 哈密尔顿函数建立 49
3.6.4 不良贷款动态路径分析 51
3.7 小结 56
第4章 商业银行不良贷款率影响因素实证研究 58
4.1 不良贷款与银行特征 58
4.1.1 不良贷款与银行特征关系 58
4.1.2 银行特征对不良贷款率影响模型 61
4.2 银行违约距离与不良贷款 73
4.2.1 银行违约距离与不良贷款关系 73
4.2.2 银行违约距离对不良贷款率影响模型 77
4.3 银行资本监管与不良贷款 86
4.3.1 银行资本监管与不良贷款关系 86
4.3.2 银行资本监管与不良贷款率关系模型 87
4.4 分位回归原理 98
4.4.1 分位回归模型特质 98
4.4.2 分位回归模型原理 99
4.5 基于分位回归的不良贷款预警模型 118
4.5.1 数据来源及描述性分析 118
4.5.2 构建FE-QAR模型及变量解释 129
4.5.3 求解FE-QAR模型参数 130
4.5.4 FE-QAR模型特质 131
4.5.5 行业不良贷款FE-QAR模型 131
4.6 小结 140
第5章 总结及政策建议 142
附录1 商业银行不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率 145
附录2 商业银行不良贷款率与资产利润率、贷款损失拨备覆盖率、股本结构历年数据 147
附录3 2005～2011年商业银行不良贷款率、总资产、股东权益、利润、总贷款、公司贷款、总利息收入和总收入的原始数据 149
附录4 模型1、模型2和模型3的估计结果及残差图 155
附录5 基于面板数据的核心资本充足率与不良贷款的估计结果 165
附录6 各行不良贷款率、核心资本充足率和资本充足率密度函数程序 176
参考文献 179