1操作风险概述 1
1.1 引言 1
1.2 操作风险量化方法 2
1.3 操作风险监管体系 3
1.4 操作风险资本计算的基础原理 5
1.5 定义与符号 6
1.6 操作风险资本计算实践 8
1.7 本书的结构 10
1.8 扩展阅读和参考文献 11
2操作风险数据及参数模型 13
2.1 引言 13
2.2 内部数据及外部数据 14
2.3 基本损失度参数分布 16
2.4 广义Champernowne分布 19
2.5 分位数估计 24
2.6 扩展阅读和参考文献 25
3操作风险损失度的半参数模型 29
3.1 引言 29
3.2 经典核密度估计 30
3.3 变换核密度估计法 33
3.1.1 变换核密度估计量的渐近理论 35
3.1.2 基于累积分布函数的变换法 36
3.4 带宽选择 38
3.5 边界修正 39
3.6 基于广义Champemowne分布的变换核密度估计 41
3.7 操作风险数据下变换核密度估计的相关结果 43
3.8 扩展阅读和参考文献 44
4联合外部数据的操作风险衡量 49
4.1 数据源联合的原因 49
4.2 基于变换法的数据源联合 50
4.3 数据联合的变换技术 51
4.4 数据验证 52
4.5 扩展阅读和参考文献 55
5操作风险漏报 57
5.1 引言 57
5.2 风险漏报函数 58
5.3 公开披露的损失数据 60
5.4 结合漏报修正的半参数法 62
5.4.1 含漏报的操作风险损失样本的建模 63
5.4.2 漏报修正后的扁尾变换法 63
5.5 带有漏报修正的公开披露损失的操作风险评估应用 65
5.6 带有漏报修正的内部操作风险评估应用 68
5.6.1 六类事件的风险聚类分析 70
5.6.2 结论 70
5.7 扩展阅读和参考文献 72
6联合外部数据的漏报操作风险衡量 73
6.1 引言 73
6.2 数据 74
6.2.1 最小采集阈值 75
6.2.2 模型建立 76
6.3 漏报模型 77
6.3.1 截断及漏报修正 79
6.3.2 含漏报的估计步骤 80
6.4 截断框架下的混合模型 83
6.5 操作风险应用 86
6.6 扩展阅读和参考文献 92
7示例 95
7.1 引言 95
7.2 描述统计量及SAS程序中的基本流程 95
7.2.1 广义Champernowne分布拟合的SAS程序 104
7.2.2 基本参数分布的分位数估计 108
7.2.3 广义Champemowne分布的分位数估计 112
7.3 变换核密度估计 116
7.4 内外部数据的联合 123
7.5 漏报的实现 145
7.6 R语言编程 171
7.6.1 基本函数 171
7.6.2 第2、3章的图像 177
参考文献 203
索引 209