第一章 别走弯路 2
1.1 铲牛粪的故事——绕弯子 2
1.2 少犯错误——输家的游戏 4
1.3 复利——第八大奇迹 4
1.4 违背常识——随手可建交易系统 7
第二章 短线的精髓是效率 12
2.1 我要做短线——你肯定有极强的控制欲 12
2.2 短线不是时间短 13
2.2.1 势如扩弩，节如发机 13
2.2.2 短线要的是效率 14
2.3 21点——最简单的博弈 16
2.3.1 21点规则 16
2.3.2 利用概率 17
2.3.3 为什么还是你输 19
2.4 用数学干掉它 20
2.4.1 算牌法 20
2.4.2 5分以上动手 22
2.5 交易市场中的概率统计——倾听市场的声音 23
第三章 策略的过滤器 28
3.1 定义趋势 28
3.1.1 上涨、下跌趋势 28
3.1.2 一起来画趋势线 29
3.1.3 动态绘制趋势线 31
3.2 上证综合指数趋势界定 34
3.2.1 2013年8月至2015年9月趋势界定 34
3.2.2 2015年6月至2015年8月趋势界定 36
3.2.3 2015年8月至2015年12月趋势界定 37
3.2.4 2016年1月至2016年4月趋势界定 37
3.2.5 2016年4月至2016年8月趋势界定 38
3.3 趋势反转方法论拓展 39
3.3.1 2B法则 39
3.3.2 反出击日法 41
3.4 一致性交易 43
3.4.1 123法则应用 44
3.4.2 哪种情况适合突破跟进 48
3.4.3 掐头去尾 50
3.4.4 加仓 50
3.4.5 更积极的买入方法 52
第四章 基础数据统计 62
4.1 拟合参数——刻舟求剑的交易方法 62
4.1.1 渔网放置前后 62
4.1.2 顺变求变 63
4.2 进化算法——从进化论得到的灵感 64
4.2.1 变异和遗传 64
4.2.2 历史统计数据 65
4.3 连续性统计——规避跳空影响 69
4.3.1 以相临两天收盘价的对比——规避跳空影响 69
4.3.2 涨跌概率并不等于涨跌幅度 71
4.3.3 日、周、月皆可统计 75
第五章 RangeBreak短线交易系统 78
5.1 建仓点位量化——爆炸点 78
5.1.1 幅度 78
5.1.2 起始点 79
5.2 推进速率——打破平衡 80
5.2.1 RangeBreak系统 80
5.2.2 优化系数 81
5.3 如何进行系统评测 84
5.3.1 利润总额 84
5.3.2 平均交易回报 84
5.3.3 最大获利和最大亏损 85
5.3.4 盈亏比 85
5.3.5 毛利润和毛亏损 85
5.3.6 连续最大亏损次数、金额 86
5.4 RangeBreak系统评测 86
5.4.1 上证综合指数周线系统评测 86
5.4.2 商品期货日线系统评测 87
5.5 RangeBreak系统应用问题与视觉呈现 88
5.5.1 关于止损 88
5.5.2 与基础数据统计结合应用 89
5.5.3 视觉呈现 89
第六章 像海龟一样成长 97
6.1 海龟法则是短线交易吗？ 97
6.2 海龟法则的优势 97
6.2.1 锚定心理 98
6.2.2 突破锚定形成趋势 99
6.3 海龟法则详解 100
6.3.1 市场——买卖什么 101
6.3.2 头寸规模——买卖多少 101
6.3.3 入市——何时买卖 104
6.3.4 止损——何时退出亏损的头寸 108
6.3.5 离市——何时退出赢利的头寸 113
6.3.6 策略——如何买卖 114
6.4 海龟法则交易系统评测 116
6.4.1 上证综合指数日线系统评测 116
6.4.2 螺纹钢指数日线系统评测 118
6.5 海龟法则优化 124
6.5.1 理想中的海龟交易 125
6.5.2 修改加仓条件 126
6.5.3 过滤器 129
6.6 海龟法则的视觉呈现 129
6.7 ATR通道 132
6.7.1 在RangeBreak中加入ATR 132
6.7.2 ATR通道与原版RangeBreak对比 134
6.7.3 ATR通道交易系统评测 136
6.7.4 ATR通道的视觉呈现 137
第七章 三重滤网 140
7.1 再买低一点 140
7.2 原版三重滤网第一重滤网 141
7.2.1 先定方向 141
7.2.2 详解MACD指数异同平滑异同平均线 144
7.3 原版三重滤网第二重滤网 146
7.3.1 再找反弹高点、回调低点 146
7.3.2 详解KD随机指标 147
7.4 原版三重滤网第三重滤网 149
7.4.1 寻找建仓点 149
7.4.2 一次完整的三重滤网交易 151
7.5 三重滤网优化 153
7.5.1 第一重滤网优化 153
7.5.2 第二重滤网优化 154
7.5.3 第三重滤网优化 155
7.6 一些经验和教训 159
7.6.1 不要随便更换标的 159
7.6.2 有明显不适信号不交易 159
7.6.3 不要主观臆测 160
7.6.4 一致性交易 160
7.6.5 不要用钱试 161
第八章 资金管理 164
8.1 21点游戏中的下注方法 164
8.2 凯利的公式 165
8.3 真实情况怎么样 167
8.4 重新想办法 169
第九章 菲阿里四价 174
9.1 冠军菲阿里 174
9.2 菲阿里四价 175
9.2.1 基本策略 175
9.2.2 正常情况的交易 175
9.2.3 来自内部的支撑 178
9.2.4 来自外部的威胁 180
9.3 菲阿里四价系统评测 183
9.4 菲阿里四价资金管理应用 184
9.5 菲阿里系统视觉呈现 185
第十章 为什么要量化 188
10.1 量化就是程序化吗 188
10.1.1 程序化就在身边 188
10.1.2 量化堆积成策略 189
10.1.3 不要畏惧未来函数 190
10.2 技术分析史是一部量化史 191
10.2.1 查尔斯·道 192
10.2.2 道错理论方法论 192
10.2.3 第一次量化123法则 194
10.2.4 第二次量化价格形态 198
10.2.5 愿闻将军之志 200
10.2.6 波浪理论方法论 203
10.2.7 第三次量化波浪理论 212
10.2.8 大盘的时间窗口 216
10.2.9 第四次量化混沌理论 218
第十一章 简明的交易 222
11.1 解构交易 222
11.1.1 概率统计 222
11.1.2 构建策略 223
11.2 多策略不纠结 224
11.2.1 小数定律 224
11.2.2 随手交易 226
11.3 一致性焦虑 228
11.3.1 盈亏比计算交易规模 228
11.3.2 试图说服你的一些数据 229
11.4 收益靠时间沉淀、靠效率放大 230