第一篇 基础衍生性金融商品篇 2
CH1金融创新之概念 4
1.1何谓金融创新 6
1.2金融商品的演进 11
1.3本书导览 16
本章结语 19
CH2远期契约与期货 20
2.1远期契约 22
2.2远期利率 23
2.3远期外汇 33
2.4期货 37
本章结语 50
CH3交换 52
3.1利率交换 54
3.2可转换公司债资产交换 63
3.3货币交换 69
3.4权益交换 75
本章结语 80
CH4选择权 82
4.1选择权的基本概念 84
4.2选择权的相关特性与评价模型 90
4.3选择权的应用 104
本章结语 115
CH5特殊选择权 116
5.1一般路径独立选择权 119
5.2多重资产路径独立选择权 129
5.3时间相关路径独立选择权 139
5.4路径相关选择权 143
本章结语 166
第二篇 金融创新工具篇 168
CH6债券之金融创新 170
6.1债券金融创新的理由 172
6.2还本方式改变之债券金融创新 173
6.3利息支付方式改变之债券金融创新 184
6.4债券分割 194
6.5债券位阶改变之债券金融创新 199
本章结语 202
CH7特别股之金融创新 204
7.1特别股金融创新的理由 206
7.2特别股股利设计的金融创新 212
7.3特别股转换权利设计的金融创新 218
7.4其他类型的特别股之金融创新 222
本章结语 231
CH8普通股之金融创新 232
8.1 PRIMES＆SCORES 234
8.2 LEAPS 236
8.3 TARGETS 237
8.4可卖回股票 245
8.5 ETF＆HOLDRS 250
8.6追踪股票 259
本章结语 265
CH9认购权证与可转换证券之金融创新 266
9.1认购权证之金融创新 268
9.2可转换证券金融创新——选择权的设计 283
9.3可转换证券金融创新——转换价格与强制转换的设计 299
本章结语 295
CH10结构型债券之金融创新（一） 298
10.1结构型债券之概述 300
10.2利率结构型债券——浮动利率债券与相似类型 304
10.3利率结构型债券——浮动利率债券与利率交换的组合 320
10.4汇率结构型债券 324
10.5避险基金绩效结构型债券 332
本章结语 338
CH11结构型债券之金融创新（二） 342
11.1商品结构型债券 344
11.2股权结构型债券 351
11.3通货膨胀指数结构型债券 372
11.4保险金融创新 375
本章结语 379
CH12证券化金融商品（一） 382
12.1证券化的概念 384
12.2.房贷担保证券——转手型结构 396
12.3房贷担保证券——转支付型结构 399
12.4资产担保证券 407
本章结语 419
CH13证券化金融商品（二） 420
13.1 REITs 422
13.2 CDO 434
13.3 CDO连结保本型债券 446
本章结语 448
CH14信用衍生性金融商品 450
14.1信用风险与风险管理 452
14.2全部报酬交换 456
14.3信用违约交换及其金融创新商品 458
14.4信用价差选择权与QBI选择权与期货 463
14.5信用连动债券 465
本章结语 469
第三篇 金融机构风险管理篇 470
CH15金融机构的风险管理工具 472
15.1金融机构风险控管 474
15.2风险值的概念与应用 479
15.3巴塞尔资本协定 486
本章结语 497
中文索引 498
英文索引 514