《基于多目标优化理论的财险公司定价研究》PDF下载

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  • 作  者:李方方著
  • 出 版 社:上海:同济大学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787560875125
  • 页数:204 页
图书介绍:本书将多目标优化理论应用于财险公司定价领域,从多目标优化的角度研究多个冲突目标下的定价问题;在多目标模型的框架下研究需求对财险公司定价的影响。在对现有定价方法进行梳理后,本书分别建立了随机定价模型和需求影响下的定价模型,丰富了财产保险的定价方法。本书的多目标模型克服了单目标定价模型的局限性,包括目标设置的局限性和决策变量的局限性,具有较强的现实意义。

1引言 1

1.1问题的提出 1

1.2研究的背景 9

1.3研究的意义 14

1.4研究内容与框架 16

1.5主要创新点 20

2理论基础与文献综述 22

2.1财险定价的理论基础与文献综述 22

2.2多目标优化理论基础 37

2.3多目标优化理论研究综述 48

3财产保险定价的影响因素分析 55

3.1财产保险价格影响因素分析 55

3.2价格影响因素的实证检验 63

3.3价格影响因素的实证结果 67

4财产保险公司多目标定价模型的构建 78

4.1财产保险公司基本运作的模型假设 78

4.2财险公司定价决策目标的选择和量化 86

4.3多目标定价决策模型的建立 93

5财产保险公司随机多目标定价模型 100

5.1引言 100

5.2研究方法 101

5.3定价模型随机模拟框架 105

5.4财险公司定价决策目标量化和约束量化 119

5.5多目标随机定价模型 121

5.6多目标随机定价模型求解结果 124

6多目标随机定价模型的敏感性分析 134

6.1多目标模型的唯一最优解 134

6.2多目标定价模型的敏感性分析 135

6.3决策者目标偏好的敏感性分析 142

6.4多业务线定价模型的扩展 148

7需求影响下财产保险的多目标定价模型 153

7.1引言 153

7.2相关文献综述 154

7.3需求影响下多目标经济学定价模型的构建 158

7.4需求影响下多目标金融学定价模型的构建 170

8结论与展望 184

8.1主要研究结论 184

8.2研究不足与未来展望 187

附录 多目标优化模型的传统解法 189

参考文献 194