第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 4
1.2 国内外商业银行效益与风险的研究现状 5
1.2.1 商业银行效益与风险的相关理论研究 5
1.2.2 商业银行效益与风险协调优化的研究方法 20
1.2.3 国内外文献述评 26
1.3 本书的理论基础和观点 27
1.4 本书的研究内容、方法和技术路线 29
第二章 商业银行效益和风险的综合评价 33
2.1 商业银行效益与风险综合测评的思路和方法 33
2.1.1 商业银行效益与风险综合测评的目的和要求 33
2.1.2 国内对商业银行效益和风险综合测评的现状 34
2.1.3 本书测评商业银行效益与风险的思路和方法 45
2.2 商业银行效益和风险实际测算 46
2.2.1 测评商业银行效益与风险的指标和样本的选择 46
2.2.2 商业银行效益与风险的综合评价方法设计 49
2.2.3 商业银行效益与风险综合指数的实际测算 52
2.3 商业银行效益与风险的综合测评结果 60
2.3.1 商业银行效益水平 60
2.3.2 商业银行风险水平 63
2.3.3 商业银行效益指数与风险指数的关系 67
第三章 商业银行效益与风险计量模型的构建 73
3.1 商业银行效益和风险的影响因素分析 74
3.1.1 商业银行效益和风险的外部影响因素 74
3.1.2 商业银行效益与风险的内部影响因素 76
3.2 商业银行效益和风险总模型的构建 83
3.2.1 效益和风险总模型的构建思路 83
3.2.2 效益和风险总模型的构建及变量选择 84
3.2.3 商业银行风险总模型的构建 86
3.2.4 商业银行效益总模型的构建 91
3.3 商业银行效益和风险分类模型的构建 96
3.3.1 商业银行分类及分类模型的构建思路 96
3.3.2 商业银行分类模型的系数求解 98
3.3.3 分类风险模型的实际计算 99
3.3.4 分类效益模型的实际计算 103
第四章 商业银行效益与风险关系的优化模型 109
4.1 商业银行效益与风险关系优化的总体思路 109
4.2 商业银行效益与风险关系优化的原则、标准和目标 110
4.2.1 商业银行效益与风险关系优化原则 110
4.2.2 商业银行效益与风险关系优化标准 111
4.2.3 多目标优化的目标 113
4.3 商业银行效益与风险的协调优化模型 113
4.3.1 商业银行效益与风险关系优化的理论模型 114
4.3.2 商业银行效益与风险协调优化模型的实践 120
4.3.3 效益指数、风险指数与其合成指标的线性关系 124
4.4 商业银行效益与风险的实际优化 129
4.4.1 总体银行优化 129
4.4.2 分类银行优化 134
4.4.3 典型银行优化 143
4.5 商业银行效益与风险协调优化的结果 145
4.5.1 商业银行效益与风险指数的优化结果 146
4.5.2 商业银行效益合成指标与风险合成指标的优化 148
4.5.3 商业银行效益与风险影响因素的优化 151
第五章 商业银行效益与风险关系优化的结论和展望 157
5.1 研究结论 157
5.1.1 银行业效益与风险的关系有所好转 157
5.1.2 银行业效益与风险的关系存在优化空间 158
5.1.3 商业银行效益与风险合成指标存在差距 159
5.1.4 商业银行效益与风险影响因素的现状与优化状态存在差距 160
5.2 优化商业银行效益与风险关系的建议 161
5.2.1 树立效益与风险协调优化的理念 161
5.2.2 商业银行的管理要同时顾及效益和风险 161
5.2.3 改善内部管理，追求效益与风险关系的最优化 162
5.2.4 合理控制规模，实现效益与风险关系的最优 166
5.2.5 适应宏观形势变化进行自身调整 171
参考文献 174