第一章 债券投资的逻辑 1
第1课 债券投资究竟是怎么回事？ 1
一、怎么来定义债券投资 1
二、债券投资的收益是哪里来的 2
三、债券投资的风险大不大 2
第2课 如何理解债券性的投资工具？ 3
一、什么是债券 3
二、债券种类 5
三、债券性投资的工具 9
第3课 债券投资，怎么投？ 17
一、被动型投资策略 17
二、主动型投资策略 19
三、复合投资策略 21
第二章 如何管理债券投资风险 22
第4课 信用风险的管理 22
一、什么是信用风险 22
二、试着去评估发债人的信用风险 23
三、利用信用评级管理信用风险 25
第5课 利率风险及防范 27
一、利率风险概述 27
二、评估你所投资的债券性投资工具的利率敏感性 28
三、学会一些常用的利率风险管理手段 28
第三章 债券投资分析 33
第6课 利率的计算 33
一、资金的时间价值 33
二、名义利率与实质利率 35
三、现值与终值 36
第7课 债券投资收益率的计算 37
一、理解债券投资收益率的含义 37
二、债券到期收益率的计算 39
第8课 利率期限结构 41
一、利率期限结构是怎么回事 41
二、债券收益率曲线的应用 42
三、利率期限结构的构建方法 42
四、我国债券市场的利率期限结构 43
第四章 国债投资 44
第9课 我国的国债市场 44
一、国债概述 44
二、我国的国债市场结构 44
第10课 储蓄性国债 46
一、凭证式国债是什么样的投资工具 47
二、储蓄国债（电子式）是什么样的投资工具 52
第11课 记账式国债的投资 58
一、记账式国债是什么样的投资工具 58
二、记账式国债（交易所上市）的投资细节 60
三、商业银行记账式国债柜台交易 64
第五章 企业债的投资 69
第12课 企业债投资的背景知识 69
一、企业债是什么样的投资工具 69
二、企业债市场的一般运作 69
三、我国的企业债市场 72
第13课 我国的企业债券和公司债券比较 74
一、尚未理顺的我国企业债券市场 74
二、我国债券市场的企业债券 74
三、我国债券市场的公司债券 79
四、归纳企业债券和公司债券的投资差异 83
第14课 短期融资券 85
第15课 可转债投资 89
一、可转换公司债券是什么样的投资工具 89
二、可转债的投资属性 91
三、可转债的投资流程 93
四、分离交易可转债 99
第六章 债券回购 100
第16课 什么是债券回购 100
一、债券回购究竟是什么样的投资工具 100
二、我国的债券回购市场 101
三、质押式回购和买断式回购的比较 101
第17课 银行间市场的债券回购是如何运作的？ 104
一、质押式回购 104
二、买断式回购 107
第18课 证券交易所的债券回购业务是如何运作的？ 109
一、质押式回购 109
二、买断式回购 114
第七章 债券衍生品 117
第19课 债券远期 117
一、债券远期是什么样的投资工具 117
二、我国的债券远期市场 118
三、如何使用债券远期 118
四、我国银行间债券市场上的债券远期报价和成交流程 120
第20课 债券期货 122
一、怎么理解债券期货 122
二、债券期货有什么用 123
三、常用的债券投资策略 124
第21课 债券期权 125
一、什么是债券期权 125
二、债券期权的类型 127
三、怎么用债券期权来投资 128
第22课 利率互换 130
一、利率互换是什么样的投资工具 130
二、利率互换的类型 131
三、如何从投资的角度看待利率互换 133
四、了解我国的利率互换市场 134
第23课 远期利率协议 136
一、什么是远期利率协议 136
二、远期利率协议的报价 137
三、我国的远期利率协议市场 138
第24课 信用衍生品 141
一、信用衍生品介绍 141
二、信用违约互换 142
第八章 理解债券市场的运作 146
第25课 债券市场概述 146
一、债券市场的层次结构 146
二、债券市场的交易制度 148
三、债券市场的功能 150
四、债券市场和相关金融市场的关系 150
第26课 我国债券市场的结构 151
一、我国债券市场的总体架构 151
二、我国债券市场的投资工具 156
三、我国债券市场的投资者结构 157