第1章 导言 1
1.1贷款定价的含义 1
关于贷款的价格 2
关于贷款定价 7
价格与贷款收益率 14
1.2研究背景和意义 16
利率市场化改革为商业银行贷款定价准备了条件 17
科学合理的贷款定价方法是金融市场开放的客观要求 21
1.3主要内容和篇章结构 25
本书的研究任务 25
本书的一些基本约定 26
篇章结构安排 27
1.4文献和成果综述 28
国外关于贷款定价的研究 28
国内关于贷款定价的研究 32
1.5本章小结 35
第2章 贷款定价的理论基础 36
2.1资产负债管理理论 38
理论概述 38
资产负债管理理论的形成过程 39
对贷款定价的指导意义 41
2.2利率决定理论 41
理论概述 41
对贷款定价的指导意义 51
2.3信息不对称与信贷配给理论 53
理论概述 53
对贷款定价的指导意义 55
2.4风险管理与巴塞尔协议 57
金融风险的概念 58
信用风险及其度量 59
巴塞尔协议简介 60
新资本协议及其对信用风险的计量 62
巴塞尔协议对贷款定价的影响 64
2.5信用风险度量方法与模型 64
VaR方法的基本原理 65
传统信用风险度量方法 67
现代信用风险度量方法 73
2.6其他相关理论 99
全面成本管理理论 99
金融产品定价与贷款定价 101
2.7本章小结 103
第3章 西方商业银行贷款定价实务 105
3.1概述 105
3.2成本加成定价 108
定价原理 108
评价 110
成本加成定价的改进：利差定价模型 111
3.3价格领导型定价 113
定价原理 113
评价 121
3.4客户赢利性分析定价 122
定价原理 123
评价 127
3.5消费者贷款定价 129
消费者贷款定价的影响因素 131
一般消费者贷款的定价 134
房地产抵押贷款定价方法 136
3.6贷款定价方法的新发展 138
3.7本章小结 140
第4章 我国贷款定价的历史和现状 141
4.1贷款定价的历史沿革 141
严格的利率管制阶段（新中国成立初至1981年） 142
利率有限浮动期（1982～1989年） 143
利率市场化改革准备阶段（1990～1995年） 145
利率市场化改革推进阶段（1996～1999年） 147
利率市场化改革加速期（2000年至今） 148
4.2现状：商业银行的实践 150
外汇贷款定价 151
人民币贷款定价 154
4.3人民币利率结构 158
4.4商业银行贷款定价存在的问题 163
4.5本章小结 169
第5章 国内商业银行贷款定价：方法选择 170
5.1贷款定价的基本原则 170
5.2影响贷款价格的主要因素分析 173
影响贷款价格的主要因素 174
因素分类 182
贷款业务面临的主要风险 183
5.3贷款分类及中外比较 190
西方银行贷款分类 190
国内贷款分类 192
5.4借款人分类 197
对分类标准的讨论 200
面向贷款定价的客户分类 201
5.5我国商业银行基本定价方法 203
几种基本的定价方法 205
基于借款人分类的定价方法选择——综合考虑银行、借款人、不同发展阶段做出的安排 212
5.6本章小结 214
第6章 国内商业银行贷款定价：模型、方法与应用 216
6.1基于风险调整收益的定价方法 216
基本概念及前提 217
定价模型推导 224
计算预期违约损失（EL） 227
计算经济资本（CaR） 250
计算收费和成本 259
对RAROC定价模型的进一步分析 266
6.2基于贡献度分析的定价模式 271
目标利润 273
来自客户的总收入 275
为客户花费的总成本 278
定价模型与价格组合 279
进一步讨论 281
6.3基于价格领导模型的定价方式 284
模型及其适应性分析 284
人民币基准利率 286
利差的确定 289
6.4标准化定价模式 295
6.5本章小结 297
第7章 国内商业银行贷款定价：进一步讨论 299
7.1对贷款组合的讨论 299
贷款组合可以分散信用风险 300
组合理论应用于贷款定价 302
组合管理与信用悖论 306
信用衍生产品对定价的影响 307
7.2竞争对价格的影响 309
银行同业的价格竞争 310
银行与借款人的谈判 311
7.3利率风险对定价的影响 313
利率方式的选择：浮动利率还是固定利率 313
对贷款隐含选择权的分析 318
贷款的重新定价 320
7.4信贷政策与贷款定价 321
7.5贷款定价策略 324
贷款定价的基本策略与银行的选择 325
实施定价策略 331
7.6定价信息系统 332
银行信息系统现状 332
信息系统的开发思路 334
构建全国统一标准的征信数据库 334
7.7本章小结 336
第8章 总结和展望 338
8.1主要结论 338
8.2对进一步研究的展望 341
主要参考文献 344
后记 358