第1章 导论 3
投资学概述 3
投资环境 10
第2章 证券市场和投资监管 18
投资主体和证券市场 18
证券交易程序和方法 24
投资监管 26
第3章 投资的收益和收益率 35
利率 35
历史收益率的衡量 39
历史平均收益率的衡量 41
收益率的期望值 44
第4章 风险及风险偏好 49
风险及其类型 49
风险的衡量 52
风险偏好和效用理论 57
第5章 风险与收益的关系 64
要求收益率的决定 64
风险和收益关系的变化 68
第6章 投资组合分析和无风险借贷 75
有效集定理 75
有效前沿——最优风险资产组合 77
有效集的凹面 84
无风险借贷情形下的投资组合 88
第7章 资本资产定价模型 102
CAPM的假设条件 102
资本市场线 103
证券市场线 107
市场模型 110
证券市场风险结构与β系数 113
CAPM的实证检验 119
第8章 因素模型 129
因素模型和回报率生成过程 129
单因素模型 131
多因素模型 135
估计因素模型 139
因素模型与均衡 145
第9章 套利定价理论 149
套利的概念与无套利原则 150
单因素套利定价模型 154
多因素套利定价模型 158
套利定价模型和资本资产定价模型的比较 161
第10章 有效市场理论与市场非有效 168
有效市场理论 169
有效市场假说的三种形式 171
有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展 175
第11章 普通股的特征 187
公司的组织形式 188
普通股的性质和特点 193
普通股的收益及其实现形式 198
第12章 普通股的估价 210
贴现现金流量方法介绍 210
股利贴现模型 212
股息与资本利得 221
内在价值和市场价格 222
股利贴现模型的应用 223
市盈率法（盈余乘数法）（P/Eratio） 224
实际估价过程中评估方法的选择 228
其他贴现现金流量方法 228
第13章 普通股的基础分析 233
经济分析 234
行业分析 237
公司财务报表分析 241
公司盈利分析 244
第14章 证券投资组合管理 247
证券投资组合管理概述 247
投资组合管理的过程 249
证券投资组合的方式及类型 256
证券投资组合业绩的评估 257
第15章 固定收益证券概述 273
固定收益类证券的特征 273
美国债券市场 279
公司债券 281
第16章 债券估价与收益 287
利率及其分类 287
利率期限结构理论 290
债券的收益率 291
债券价值分析 293
债券定价理论 296
债券的定价原理 297
第17章 债券投资风险管理 302
债券投资风险的类型 302
债券投资风险的度量 305
债券投资风险的防范与投资策略选择 308
第18章 证券投资基金 317
证券投资基金概述 317
基金的运行 321
证券投资基金选择 327
第19章 金融衍生品 334
金融衍生品概念 334
期货 339
期权 351
第20章 国际投资 366
国际投资概述 366
国际直接投资 369
国际直接投资风险管理 371
第21章 项目投资概述 387
投资项目评估与可行性研究 388
投资项目评估的程序和主要内容 392
项目评估中的经济评价 394
第22章 项目投资的财务估算 402
投资预测与估算 402
成本费用的估算 412
销售收入、利润和税金估算 416
基本财务报表 419
第23章 项目投资的财务评价 425
项目盈利能力分析 426
项目清偿能力评价 431
专业词汇中英文对照 436
参考文献 440