第一章 导言 1
一、研究目的与意义 1
二、本书的逻辑思路与结构安排 4
三、研究方法 5
四、本书研究的创新与不足 6
第二章 基于超高频数据建模研究综述 8
一、交易间隔的模型研究综述 8
二、交易价格变化的模型研究综述 12
第三章 参数ACD模型讨论 15
一、参数模型EACD、WACD与TACD的形式 15
二、数据的选取与描述 17
三、平稳过程的概念、检验方法及样本数据的平稳性检验 32
四、参数ACD模型的实证分析 37
五、参数ACD模型的局限性 44
第四章 非参数ACD模型研究 45
一、非参数ACD模型形式及相对于参数ACD模型的优点 46
二、非参数ACD模型的估计 48
三、非参数ACD模型的实证分析 57
第五章 非参数可加ACD模型研究 70
一、非参数可加ACD模型的形式及与非参数ACD模型的区别 70
二、非参数可加ACD模型的估计 71
三、非参数可加ACD模型的实证分析 81
第六章 半参数ACD模型研究 98
一、半参数ACD模型的形式及优点 99
二、半参数ACD模型的估计 100
三、半参数ACD模型的实证分析 106
第七章 总结与展望 119
一、总结 119
二、展望 125
附录：本书用到的部分程序 127
参考文献 132
后记 142