第一章 金融风险的传统度量方法 1
第一节 传统风险度量方法概述 1
第二节 波动性风险度量法 3
第三节 灵敏度测量方法 20
第二章 金融风险的现代度量方法 28
第一节 现代风险度量方法概述 28
第二节 Var风险度量法 31
第三节 ES风险度量法 46
第三章 交易账户市场风险度量 56
第一节 债券市场风险度量 56
第二节 外汇资产市场风险的度量 62
第三节 股票资产市场风险的度量 69
第四章 非交易账户市场风险度量 83
第一节 非交易账户市场风险度量方法概述 83
第二节 利率敏感性缺口法 85
第三节 持续期缺口法 91
第四节 期权调整差价模型 98
第五章 信用风险的度量 108
第一节 信用风险度量概述 108
第二节 KMV模型 111
第三节 Credit Metrics模型 123
第四节 组合信用风险的度量 130
第六章 操作风险度量初级法 137
第一节 操作风险度量概述 137
第二节 基本指标法 144
第三节 标准法 148
第四节 评级法 156
第七章 操作风险度量高级法 162
第一节 高级法概述 162
第二节 损失分布法 163
第三节 极值理论 174
第四节 记分卡法 183
第五节 贝叶斯网络 188
参考文献 194